PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.69%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности SDS и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -27.69% против 61.24% соответственно.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SDS and USD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.75

The correlation between SDS and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и USD

Секторы
SDS
USD

Финансовые услуги

94.3%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDS
94.3%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

SDS

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SDS

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SDS

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SDS

-

USD

-

Энергетика

SDS

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SDS

-

USD

-

Промышленность

SDS

-

USD

-

Недвижимость

SDS

-

USD

-

Технологии

SDS

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

SDS

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SDS vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
4.12

-5.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
3.62

-5.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.48

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.94

-8.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

22.96

-24.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

4.12

-5.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.89

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.89

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.49

-1.15

Просадки

Сравнение просадок SDS и USD

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-88.63%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-31.80%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-64.46%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-77.85%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-77.85%

-18.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-6.07%

-93.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-32.35%

-50.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

10.98%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 5.48%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

21.29%

-15.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

46.74%

-28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

61.28%

-37.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

76.56%

-42.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

69.24%

-33.43%

Сравнение комиссий SDS и USD

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и USD

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SDS and USD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SDS (5.48%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -27.69% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -27.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.23% for USD.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор