Сравнение SDS с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SDS и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -26.00% против 50.62% соответственно.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и USD
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Доходность на риск
SDS vs. USD — Ранг доходности на риск
SDS
USD
Сравнение SDS c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 1.90 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 2.44 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.67 | -5.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 12.81 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.90 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.59 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.74 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.41 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между SDS и USD составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и USD
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и USD
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -88.63% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -31.80% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -77.85% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -77.85% | -18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -21.24% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -32.60% | -49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 11.60% | +29.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 21.67% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 48.73% | -29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 77.08% | -40.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 76.24% | -42.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 68.85% | -33.07% |