Сравнение SDS с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SDS и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -26.00% против 25.53% соответственно.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и UPRO
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SDS vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SDS
UPRO
Сравнение SDS c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.63 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.21 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.06 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.22 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.63 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.34 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.48 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.60 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между SDS и UPRO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и UPRO
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и UPRO
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -76.82% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -33.38% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -63.94% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -76.82% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -18.68% | -81.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -14.53% | -68.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 8.41% | +32.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 16.04% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 28.48% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 54.36% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 50.34% | -16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 53.69% | -17.91% |