PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.72%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -27.72% против 24.21% соответственно.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SDS and SSO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-1.00

The correlation between SDS and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и SSO

Секторы
SDS
SSO

Финансовые услуги

94.3%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

SDS

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

SDS

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SSO
4.9%

Энергетика

SDS

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

SDS

-

SSO
8.5%

Промышленность

SDS

-

SSO
8.3%

Недвижимость

SDS

-

SSO
1.9%

Технологии

SDS

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

SDS

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SDS vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.25

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
2.86

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.91

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

12.80

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.25

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.59

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

0.68

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.42

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SDS и SSO

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-84.67%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-18.17%

-18.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-35.21%

-32.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-46.73%

-28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-59.34%

-37.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-1.40%

-98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-19.57%

-63.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

4.13%

+16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SSO

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 5.59% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.66%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

17.78%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

23.60%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

33.65%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

35.89%

-0.07%

Сравнение комиссий SDS и SSO

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SSO

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SDS and SSO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to SDS (5.59%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -27.72% for SDS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.62% for SSO.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор