PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SSO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.73%/yr vs 24.26%/yr for SSO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -12.83%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -27.73% против 24.26% соответственно.

SDS

1 день
2.84%
1 месяц
2.91%
С начала года
-12.83%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-30.33%
3 года*
-27.00%
5 лет*
-20.88%
10 лет*
-27.73%

SSO

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.30%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.86%
1 год
42.28%
3 года*
33.83%
5 лет*
17.91%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-12.83%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.95%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SDS and SSO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-1.00

The correlation between SDS and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и SSO

Секторы
SDS
SSO

Финансовые услуги

103.7%
25.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

24.9%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

SDS
103.7%
SSO
25.1%

Сырьевые материалы

SDS

-

SSO
1.2%

Коммуникационные услуги

SDS

-

SSO
6.6%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SSO
6.2%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SSO
3.1%

Энергетика

SDS

-

SSO
2.2%

Здравоохранение

SDS

-

SSO
5.7%

Промышленность

SDS

-

SSO
5.2%

Недвижимость

SDS

-

SSO
1.2%

Технологии

SDS

-

SSO
24.9%

Коммунальные услуги

SDS

-

SSO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SDS vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.71

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.24

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.34

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

9.90

-11.55

SDS vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и SSO

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-84.67%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-18.17%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-35.21%

-32.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-46.73%

-28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-59.34%

-37.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-6.70%

-93.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.76%

-19.53%

-63.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

4.28%

+15.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SSO

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 9.60% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

9.70%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

19.65%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

24.92%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

33.85%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

35.93%

-0.08%

Сравнение комиссий SDS и SSO

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SSO

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности SSO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.51%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SDS and SSO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (9.70%) compared to SDS (9.60%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.26% vs -27.73% for SDS. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.26% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.65% for SSO.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор