Сравнение SDS с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SDS и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -26.00% против 21.24% соответственно.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SSO
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SDS vs. SSO — Ранг доходности на риск
SDS
SSO
Сравнение SDS c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 0.76 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.27 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.22 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.19 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.76 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.47 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.59 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.38 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между SDS и SSO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SSO
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SSO
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -84.67% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -23.17% | -25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -46.73% | -24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | -59.34% | -36.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -12.18% | -87.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -19.72% | -62.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 5.44% | +35.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SSO
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 10.78% и 10.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 10.69% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 18.99% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 36.46% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 33.66% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 35.86% | -0.08% |