PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SDS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -27.09% против 28.72% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SDS and SPXL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between SDS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и SPXL

Секторы
SDS
SPXL

Финансовые услуги

94.7%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
SPXL
11.1%

Сырьевые материалы

SDS

-

SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

SDS

-

SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

SPXL
4.5%

Энергетика

SDS

-

SPXL
3.1%

Здравоохранение

SDS

-

SPXL
8.3%

Промышленность

SDS

-

SPXL
7.8%

Недвижимость

SDS

-

SPXL
1.8%

Технологии

SDS

-

SPXL
39.0%

Коммунальные услуги

SDS

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SDS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.47

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.97

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.07

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

8.18

-9.80

SDS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и SPXL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-76.86%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-26.77%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-48.95%

-19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-63.80%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-76.86%

-19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-4.60%

-95.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-16.06%

-66.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

6.77%

+10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и SPXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.79%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

30.09%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

37.68%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

50.59%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

53.38%

-17.59%

Сравнение комиссий SDS и SPXL

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и SPXL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SDS and SPXL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -27.09% for SDS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.52% for SPXL.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор