Сравнение SDS с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
SDS и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDS и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -29.45% | -31.53% | 30.69% | -43.02% | -49.91% | -41.17% | 6.04% | -32.02% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и SPDN
SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
SDS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
SDS
SPDN
Сравнение SDS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.63 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -0.77 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.45 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.55 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.64 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SDS и SPDN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и SPDN
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и SPDN
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -73.52% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -26.44% | -22.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | -39.78% | -31.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -71.70% | -28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -48.10% | -34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 21.73% | +19.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и SPDN
ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 5.54% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 9.71% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 18.52% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 16.87% | +16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 18.13% | +17.65% |