PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с JHQDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%15.14%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX

Сравнение комиссий SDRIX и JHQDX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

SDRIX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXJHQDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.85

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.27

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

5.49

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.85

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между SDRIX и JHQDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и JHQDX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности JHQDX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и JHQDX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и JHQDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-15.25%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-5.41%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-15.25%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.37%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.32%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.26%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и JHQDX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.60%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.55%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

7.82%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

8.74%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

8.70%

+0.97%