PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHQDX с JHEQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) and JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) are both mutual funds - JHQDX is a Options Trading fund managed by JPMorgan, while JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JHQDX returned 7.87%/yr vs 6.92%/yr for JHEQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHQDX charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for JHEQX.

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -1.91%.

JHQDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.77%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.84%
1 год
13.84%
3 года*
11.59%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.62%
1 год
6.76%
3 года*
9.22%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHQDX и JHEQX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		5.89%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.91%7.49%18.23%16.07%-8.05%12.03%

Correlation

The correlation between JHQDX and JHEQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.92

The correlation between JHQDX and JHEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с HMXIXJHQDX с FBGRX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIXJHEQX с XVV

Доходность на риск

JHQDX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXJHEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.06

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.48

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.98

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

3.38

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.06

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.86

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и JHEQX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и JHEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHQDXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-18.85%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.88%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-13.07%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-14.34%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.20%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.18%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.99%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и JHEQX

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHQDXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.48%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

4.78%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

6.33%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

8.86%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.65%

9.38%

-0.73%

Сравнение комиссий JHQDX и JHEQX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и JHEQX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности JHEQX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.47%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JHQDX and JHEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHQDX has higher volatility (1.09%) compared to JHEQX (0.48%). In terms of maximum drawdown, JHQDX dropped -15.25% vs JHEQX's -18.85%.

JHQDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHQDX и JHEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор