PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDRIX с MRSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDRIX (Swan Defined Risk Fund) and MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) are both funds - SDRIX is a Options Trading fund managed by Swan, while MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp.. Over the past 5 years, SDRIX returned 5.63%/yr vs 8.16%/yr for MRSK. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDRIX charges 1.18%/yr vs 0.99%/yr for MRSK.

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью 5.22%.

SDRIX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.29%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.10%
1 год
16.58%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.63%
10 лет*
5.79%

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDRIX и MRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		6.23%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%10.74%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%

Correlation

The correlation between SDRIX and MRSK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between SDRIX and MRSK has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с JEPISDRIX с PPFIXSDRIX с STTIXSDRIX с BUIGXSDRIX с GTEYXSDRIX с HRSTX
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR

Доходность на риск

SDRIX vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXMRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.81

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.49

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.42

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

9.73

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRSK равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.81

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и MRSK

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и MRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDRIXMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-14.70%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.82%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-12.22%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-14.70%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.25%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.58%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.94%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и MRSK

Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 2.13%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDRIXMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.32%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

8.28%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

10.47%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

11.67%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

11.84%

-2.14%

Сравнение комиссий SDRIX и MRSK

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и MRSK

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности MRSK в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		9.93%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Часто задаваемые вопросы

SDRIX and MRSK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSK has higher volatility (2.32%) compared to SDRIX (2.13%). In terms of maximum drawdown, SDRIX dropped -20.69% vs MRSK's -14.70%.

SDRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDRIX и MRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор