PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с MRSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и MRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%10.74%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -4.57%.

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTXSDRIX с BUIGX
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL

Сравнение комиссий SDRIX и MRSK

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MRSK в 0.99%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF

Доходность на риск

SDRIX vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXMRSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.37

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.46

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

6.32

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRSK равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXMRSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между SDRIX и MRSK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и MRSK

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности MRSK в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и MRSK

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и MRSK.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-14.70%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-7.82%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-14.70%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.66%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.64%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.81%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и MRSK

Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 3.47%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.68%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

8.85%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

12.10%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

11.64%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

11.91%

-2.24%