PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с GTEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-3.04%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям GTEYX по среднегодовой доходности: 5.10% против 6.38% соответственно.

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%

GTEYX

1 день
1.71%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
9.81%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.10%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTXSDRIX с BUIGX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с LSIIXGTEYX с ESGYX

Сравнение комиссий SDRIX и GTEYX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

SDRIX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXGTEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.41

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

1.55

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между SDRIX и GTEYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и GTEYX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности GTEYX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.38%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и GTEYX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-16.58%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-7.04%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-16.25%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-16.25%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.37%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.08%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.00%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и GTEYX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.99%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.86%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

12.50%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

9.56%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

8.87%

+0.80%