PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHQDX с JHQAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с JHQAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).

JHQDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQDX или JHQAX.

Корреляция

Корреляция между JHQDX и JHQAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.46%
31.85%
JHQDX
JHQAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHQDX:

0.90

JHQAX:

0.61

Коэф-т Сортино

JHQDX:

1.28

JHQAX:

0.92

Коэф-т Омега

JHQDX:

1.19

JHQAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JHQDX:

0.85

JHQAX:

0.55

Коэф-т Мартина

JHQDX:

3.24

JHQAX:

2.24

Индекс Язвы

JHQDX:

2.41%

JHQAX:

3.25%

Дневная вол-ть

JHQDX:

8.72%

JHQAX:

12.00%

Макс. просадка

JHQDX:

-19.10%

JHQAX:

-18.82%

Текущая просадка

JHQDX:

-6.59%

JHQAX:

-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -5.82%.

JHQDX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-2.92%

1 год

7.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JHQAX

С начала года

-5.82%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-5.34%

1 год

6.90%

5 лет

8.77%

10 лет

7.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHQDX и JHQAX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JHQAX в 0.83%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
График комиссии JHQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHQAX: 0.83%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
График комиссии JHQDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHQDX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHQDX и JHQAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQDX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHQDX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JHQDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHQDX: 0.90
JHQAX: 0.61
Коэффициент Сортино JHQDX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
JHQDX: 1.28
JHQAX: 0.92
Коэффициент Омега JHQDX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHQDX: 1.19
JHQAX: 1.13
Коэффициент Кальмара JHQDX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHQDX: 0.85
JHQAX: 0.55
Коэффициент Мартина JHQDX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHQDX: 3.24
JHQAX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа JHQAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.61
JHQDX
JHQAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и JHQAX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности JHQAX в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.76%0.75%0.96%1.03%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.55%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и JHQAX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -19.10%, примерно равная максимальной просадке JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и JHQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.59%
-8.08%
JHQDX
JHQAX

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и JHQAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 4.43%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.43%
8.04%
JHQDX
JHQAX