PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с JHQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с JHQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и JHQAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.99%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaXJHQDX с FBGRX
Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX

Сравнение комиссий JHQDX и JHQAX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JHQAX в 0.83%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXJHQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.70

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.03

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

4.24

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. JHQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQAX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXJHQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

-0.01

Корреляция

Корреляция между JHQDX и JHQAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и JHQAX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности JHQAX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и JHQAX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и JHQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXJHQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-18.82%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.94%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-14.48%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.21%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.20%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.68%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и JHQAX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXJHQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.83%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

5.54%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

10.24%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.89%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

9.40%

-0.70%