PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с HELO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и HELO

2026 (YTD)202520242023
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%4.29%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaXJHQDX с FBGRX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с PSEPHELO с VOOGHELO с SVOL

Сравнение комиссий JHQDX и HELO

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

JHQDX vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.93

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.42

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

5.66

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.40

-0.60

Корреляция

Корреляция между JHQDX и HELO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и HELO

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HELO в 0.66%

TTM20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и HELO

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-10.89%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-5.76%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.58%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.22%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.44%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и HELO

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеют волатильность 2.60% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.67%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

5.39%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

8.58%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.13%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

8.13%

+0.57%