Сравнение JHQDX с HMXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).
JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и HMXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQDX и HMXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | -3.02% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у HMXIX с доходностью -3.62%.
JHQDX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQDX и HMXIX
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.
Доходность на риск
JHQDX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск
JHQDX
HMXIX
Сравнение JHQDX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQDX | HMXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.48 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQDX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JHQDX и HMXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и HMXIX
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HMXIX в 6.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.51% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и HMXIX
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, примерно равная максимальной просадке HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и HMXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQDX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -15.80% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -8.76% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -15.80% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -6.23% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.50% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.00% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и HMXIX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQDX | HMXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 4.83% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 9.45% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 14.33% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 10.38% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 10.59% | -1.89% |