PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%9.88%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%10.57%17.71%-2.19%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с MRSKBUIGX с SHIIXBUIGX с BTCLXBUIGX с STTIXBUIGX с GTEYX

Сравнение комиссий SDRIX и BUIGX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BUIGX в 0.95%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Доходность на риск

SDRIX vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.95

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.31

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.25

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUIGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между SDRIX и BUIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и BUIGX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и BUIGX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-22.01%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-8.91%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-15.22%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.22%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.36%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.65%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и BUIGX

Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 3.47%, в то время как у Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.66%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

8.09%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

13.97%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

11.53%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

11.77%

-2.10%