Сравнение SDRIX с PPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и PPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и PPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 9.88% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.35% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и PPFIX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.
Доходность на риск
SDRIX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск
SDRIX
PPFIX
Сравнение SDRIX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | PPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.00 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.50 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.96 | -1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.14 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 21.67 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.00 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.57 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и PPFIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и PPFIX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности PPFIX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.62% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и PPFIX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и PPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -15.64% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.77% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -4.49% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -0.07% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -1.37% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.27% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и PPFIX
Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.31% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 0.67% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 3.58% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 3.87% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 7.18% | +2.49% |