Сравнение SDRIX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -4.20% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SDRIX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 4.94% против 1.90% соответственно.
SDRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.94%
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и STTIX
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
SDRIX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
SDRIX
STTIX
Сравнение SDRIX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 4.15 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.24 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и STTIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и STTIX
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 11.01% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и STTIX
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -18.71% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -2.68% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -18.71% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -18.71% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -6.83% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.71% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.95% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и STTIX
Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.33% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 2.45% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 4.10% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 9.85% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 7.80% | +1.86% |