PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%26.54%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с JHqaXJHQDX с FBGRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JHQDX и SPY

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JHQDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.27

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между JHQDX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и SPY

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и SPY

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-55.19%

+39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-12.05%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-24.50%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.53%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.09%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.54%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.35%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

9.50%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

19.06%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

17.06%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

17.92%

-9.22%