Сравнение JHQDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQDX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQDX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | -3.02% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 23.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
JHQDX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQDX и SCHD
JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
JHQDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JHQDX
SCHD
Сравнение JHQDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQDX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.55 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JHQDX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQDX и SCHD
Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.51% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок JHQDX и SCHD
Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -33.37% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -12.74% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -16.85% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -3.43% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.34% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 3.75% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQDX и SCHD
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.33% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 7.96% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 15.69% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 14.40% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 16.70% | -8.00% |