PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение JHQDX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHQDX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JHQDX с JEPI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JHQDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQDX или JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHQDX:

0.97

JEPI:

0.56

Коэф-т Сортино

JHQDX:

1.28

JEPI:

0.81

Коэф-т Омега

JHQDX:

1.19

JEPI:

1.13

Коэф-т Кальмара

JHQDX:

0.84

JEPI:

0.54

Коэф-т Мартина

JHQDX:

2.72

JEPI:

2.23

Индекс Язвы

JHQDX:

2.83%

JEPI:

3.19%

Дневная вол-ть

JHQDX:

8.73%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

JHQDX:

-15.25%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

JHQDX:

-3.67%

JEPI:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.17%.

JHQDX

С начала года

-0.24%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-1.28%

1 год

8.38%

3 года

8.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.17%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-3.98%

1 год

6.67%

3 года

8.01%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий JHQDX и JEPI

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHQDX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQDX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHQDX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и JEPI

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности JEPI в 8.01%

TTM20242023202220212020
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.74%0.75%0.97%6.91%0.40%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.01%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и JEPI

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и JEPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и JEPI

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 2.24% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с JHQDX или JEPI

AndrewMdove
28%
YTD
ISP.MI
ENEL.MI
JEPI
EMLI.L
XEON.DE
QYLE.DE
DVYE
AAAU
MSTR
SBEM.L
SHYG.L
SYBK.DE
XMLD.DE
XDWU.DE
6AQQ.DE
Lee Bebe Actual 07282023
24%
YTD
WLKP
EPD
JEPI
GLD
1 / 93

Последние обсуждения

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
35

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
373