PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHQDX с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - JHQDX is a Options Trading fund managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, JHQDX returned 7.85%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHQDX charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JHQDX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.25%
С начала года
5.79%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.61%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHQDX и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		5.79%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%22.66%

Correlation

The correlation between JHQDX and JEPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.75

The correlation between JHQDX and JEPI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с HMXIXJHQDX с FBGRX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JHQDX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.05

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.57

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.24

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

3.96

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.05

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.02

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и JEPI

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHQDXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-13.71%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-6.68%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.27%

-13.26%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-13.71%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-4.31%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.12%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.08%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 1.09%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHQDXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.46%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

6.10%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

7.87%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

11.06%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.65%

10.80%

-2.15%

Сравнение комиссий JHQDX и JEPI

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и JEPI

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.47%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHQDX and JEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to JHQDX (1.09%). In terms of maximum drawdown, JHQDX dropped -15.25% vs JEPI's -13.71%.

JHQDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHQDX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор