PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и JEPI

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%22.66%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaXJHQDX с FBGRX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий JHQDX и JEPI

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JHQDX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.61

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.95

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.79

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

3.83

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.04

-0.23

Корреляция

Корреляция между JHQDX и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и JEPI

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и JEPI

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-13.71%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-10.28%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-13.71%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.53%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.07%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.12%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.90%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

6.36%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

13.24%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

11.06%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

10.88%

-2.18%