График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swan Defined Risk Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Swan Defined Risk Fund (SDRIX) показал доход в -4.20% с начала года и 7.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDRIX составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Swan Defined Risk Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SDRIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 27 дек. 2024 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.88% | -0.13% | -4.91% | -4.20% | |||||||||
| 2025 | 2.10% | -0.27% | -3.06% | -0.07% | 1.72% | 2.50% | 0.99% | 1.63% | 2.83% | 2.06% | -0.06% | 0.00% | 10.72% |
| 2024 | 0.14% | 2.70% | 2.56% | -4.18% | 3.03% | 2.19% | 0.27% | 1.80% | 2.16% | -0.26% | 2.89% | -7.87% | 4.91% |
| 2023 | 2.49% | -1.81% | 1.98% | 1.80% | 0.89% | 1.69% | 1.00% | 0.92% | -3.00% | -0.13% | 2.96% | 3.12% | 12.37% |
| 2022 | -3.16% | -1.67% | 1.11% | -5.09% | -1.29% | -4.68% | 2.89% | -3.16% | -3.48% | 5.93% | 2.34% | -2.77% | -12.84% |
| 2021 | 0.36% | 1.60% | 1.71% | 2.95% | 0.41% | 1.83% | 1.87% | 2.69% | -3.32% | 4.75% | -0.57% | 2.09% | 17.41% |
Метрики бенчмарка
Swan Defined Risk Fund: годовая альфа составляет -1.04%, бета — 0.50, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал в 63.98% снижения S&P 500 Index, но только в 47.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.50 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -1.04%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 47.21%
- Участие в снижении
- 63.98%
Комиссия
Комиссия SDRIX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDRIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.61 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SDRIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Defined Risk Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 | $0.12 | $0.10 | $0.17 | $0.09 |
Дивидендный доход | 11.01% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Defined Risk Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Swan Defined Risk Fund показал максимальную просадку в 20.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Swan Defined Risk Fund составляет 5.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 186 |
| -17.67% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 349 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -14.16% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 124 | 6 окт. 2025 г. | 206 |
| -14.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 314 |
| -11.21% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 226 | 9 дек. 2016 г. | 396 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...