Swan Defined Risk Fund (SDRIX)
Информация о фонде
US66538E6068
66538E606
29 июл. 2012 г.
$100,000
Комиссия
Комиссия SDRIX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swan Defined Risk Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Swan Defined Risk Fund показал доход в -1.56% с начала года и 0.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Swan Defined Risk Fund составила 2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.21%.
SDRIX
-1.56%
0.14%
-7.38%
0.99%
3.65%
2.42%
^GSPC (Бенчмарк)
-5.45%
-0.36%
-4.66%
8.69%
13.87%
10.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.10% | -0.27% | -3.06% | -0.27% | -1.56% | ||||||||
| 2024 | 0.14% | 2.70% | 2.56% | -4.18% | 3.03% | 2.19% | 0.27% | 1.80% | 2.16% | -0.26% | 2.89% | -7.79% | 5.00% |
| 2023 | 2.49% | -1.81% | 1.98% | 1.80% | 0.89% | 1.69% | 1.00% | 0.92% | -3.00% | -0.13% | 2.96% | -7.94% | 0.31% |
| 2022 | -3.16% | -1.67% | 1.11% | -5.09% | -1.29% | -4.68% | 2.89% | -3.16% | -3.48% | 5.93% | 2.34% | -2.77% | -12.84% |
| 2021 | 0.36% | 1.60% | 1.71% | 2.95% | 0.41% | 1.83% | 1.87% | 2.69% | -3.32% | 4.75% | -0.57% | 2.09% | 17.41% |
| 2020 | -1.38% | -6.20% | -5.95% | 7.37% | 0.90% | 1.78% | 1.51% | 1.73% | -1.08% | -1.33% | 6.16% | 2.51% | 5.25% |
| 2019 | 4.00% | 1.39% | 1.45% | 1.91% | -3.59% | 4.13% | -0.23% | -0.31% | 1.25% | -0.08% | 0.70% | 1.67% | 12.75% |
| 2018 | 0.84% | -4.57% | -0.64% | 0.48% | 0.88% | 0.95% | 2.51% | 0.77% | 0.53% | -5.67% | 1.44% | -6.26% | -8.86% |
| 2017 | 0.67% | 0.92% | -0.08% | 0.58% | 0.99% | 0.00% | 1.06% | 0.48% | 1.69% | 0.95% | 1.88% | 0.69% | 10.25% |
| 2016 | -2.57% | 1.46% | 1.89% | 1.41% | 0.61% | 1.38% | 0.77% | -0.42% | 0.25% | -0.85% | 1.96% | 1.08% | 7.09% |
| 2015 | -0.67% | 1.70% | -0.50% | 0.92% | 0.41% | -1.74% | 1.35% | -6.23% | -0.80% | 2.05% | 0.18% | -0.79% | -4.30% |
| 2014 | -2.14% | 2.27% | 0.98% | 0.79% | 1.22% | 1.47% | -1.53% | 2.76% | -0.92% | -0.42% | 1.28% | 0.38% | 6.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SDRIX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Swan Defined Risk Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 | $0.12 | $0.10 | $0.17 | $0.09 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.10% | 0.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.77% | 1.42% | 0.78% | 0.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Defined Risk Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Swan Defined Risk Fund показал максимальную просадку в 20.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Swan Defined Risk Fund составляет 10.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.69% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 186 |
| -17.67% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -14.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 314 |
| -11.21% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 226 | 9 дек. 2016 г. | 396 |
| -7.7% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Swan Defined Risk Fund составляет 5.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.