PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Swan Defined Risk Fund (SDRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Swan Defined Risk Fund (SDRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US66538E6068

CUSIP

66538E606

Эмитент

Swan

Дата выпуска

29 июл. 2012 г.

Категория

Options Trading

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия SDRIX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Популярные сравнения:
SDRIX с JEPQ SDRIX с JEPI SDRIX с MRSK
Популярные сравнения:
SDRIX с JEPQ SDRIX с JEPI SDRIX с MRSK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) показал доход в 0.34% с начала года и 1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDRIX составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SDRIX

С начала года

0.34%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-7.48%

1 год

1.18%

3 года

0.70%

5 лет

3.84%

10 лет

2.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.10%-0.27%-3.06%-0.07%1.72%0.34%
20240.14%2.70%2.56%-4.18%3.03%2.19%0.27%1.80%2.16%-0.26%2.89%-7.79%5.00%
20232.49%-1.81%1.98%1.80%0.89%1.69%1.00%0.92%-3.00%-0.13%2.96%-7.94%0.31%
2022-3.16%-1.67%1.11%-5.09%-1.29%-4.68%2.89%-3.16%-3.48%5.93%2.34%-2.77%-12.84%
20210.36%1.60%1.71%2.95%0.41%1.83%1.87%2.69%-3.32%4.75%-0.57%2.09%17.41%
2020-1.38%-6.20%-5.95%7.37%0.90%1.78%1.51%1.73%-1.08%-1.33%6.16%2.51%5.25%
20194.00%1.39%1.45%1.91%-3.59%4.13%-0.23%-0.31%1.25%-0.08%0.70%1.67%12.75%
20180.84%-4.57%-0.64%0.48%0.88%0.95%2.51%0.77%0.53%-5.67%1.44%-6.26%-8.86%
20170.67%0.92%-0.08%0.58%0.99%0.00%1.06%0.48%1.69%0.95%1.88%0.69%10.25%
2016-2.57%1.46%1.89%1.41%0.61%1.38%0.77%-0.42%0.25%-0.85%1.96%1.08%7.09%
2015-0.67%1.70%-0.50%0.92%0.41%-1.74%1.35%-6.23%-0.80%2.05%0.18%-0.79%-4.30%
2014-2.14%2.27%0.98%0.79%1.22%1.47%-1.53%2.76%-0.92%-0.42%1.28%0.38%6.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDRIX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SDRIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Swan Defined Risk Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.16
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Swan Defined Risk Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.93$0.93$1.74$0.00$0.00$0.05$0.16$0.12$0.10$0.17$0.09$0.07

Дивидендный доход

6.29%6.31%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.77%1.42%0.78%0.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Swan Defined Risk Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2014$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Swan Defined Risk Fund показал максимальную просадку в 20.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка Swan Defined Risk Fund составляет 8.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.69%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.186
-17.67%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.———
-14.07%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.314
-11.21%19 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.2269 дек. 2016 г.396
-7.7%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...