- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 26 февр. 2021 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции JHQDX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JHQDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,451.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) показал доход в 7.21% с начала года и 12.51% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JHQDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JHQDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -0.25% | -3.70% | 7.69% | 1.54% | -0.28% | 1.38% | 7.21% | |||||
| 2025 | 2.32% | -0.47% | -3.92% | -1.27% | 3.12% | 2.18% | 0.74% | 1.37% | 1.65% | 1.08% | 0.46% | 0.25% | 7.56% |
| 2024 | 0.95% | 3.50% | 1.55% | -0.42% | 3.35% | 1.82% | 0.68% | 2.09% | 1.52% | 0.05% | 2.73% | -1.04% | 18.03% |
| 2023 | 5.91% | -1.02% | 2.51% | 1.68% | 0.73% | 3.60% | 0.95% | -0.82% | -3.19% | -0.66% | 4.10% | 0.84% | 15.26% |
| 2022 | -3.39% | -1.27% | 1.64% | -5.80% | 0.51% | -4.76% | 4.90% | -1.86% | -4.06% | 0.34% | 3.74% | -3.53% | -13.30% |
| 2021 | 0.00% | 2.68% | 1.69% | 0.45% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | -2.55% | 4.70% | -0.18% | 2.65% | 14.40% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I has an annualized alpha of 1.98%, beta of 0.48, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 2021.
- This fund participated in 56.65% of S&P 500 Index downside but only 52.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 52.00%
- Участие в снижении
- 56.65%
Комиссия
Комиссия JHQDX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHQDX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHQDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.24 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.71 | +0.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.10 | $0.14 | $0.15 | $0.96 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I показал максимальную просадку в 15.25%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.25%нояб. 2022 г. | 10mo 2d | 1y 2mo | 2y 6dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.27%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 7d | 5mo 24dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.41%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.17%авг. 2024 г. | 4d | 10d | 14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.91%окт. 2021 г. | 1mo 4d | 11d | 1mo 15dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| JHQDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -56.78% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -9.10% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | -18.90% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -25.43% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -10.70% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.09% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JHQDX
Добавьте JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JHQDX