Сравнение SDRIX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDRIX или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между SDRIX и JEPQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и JEPQ
Основные характеристики
SDRIX:
0.15
JEPQ:
0.48
SDRIX:
0.26
JEPQ:
0.81
SDRIX:
1.04
JEPQ:
1.12
SDRIX:
0.12
JEPQ:
0.49
SDRIX:
0.34
JEPQ:
1.85
SDRIX:
5.20%
JEPQ:
5.34%
SDRIX:
11.73%
JEPQ:
20.40%
SDRIX:
-20.69%
JEPQ:
-20.07%
SDRIX:
-10.02%
JEPQ:
-10.59%
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.48%.
SDRIX
-1.56%
0.14%
-7.38%
0.99%
3.65%
2.42%
JEPQ
-6.48%
0.10%
-3.00%
7.91%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и JEPQ
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDRIX и JEPQ
SDRIX
JEPQ
Сравнение SDRIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и JEPQ
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JEPQ в 11.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 0.10% | 0.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.77% | 1.42% | 0.78% | 0.55% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.24% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и JEPQ
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и JEPQ
Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 5.61%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.