Сравнение SDRIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SDRIX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDRIX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 12.37% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDRIX и JEPI
SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
SDRIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SDRIX
JEPI
Сравнение SDRIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDRIX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.61 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.79 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 3.83 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDRIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.61 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.04 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SDRIX и JEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDRIX и JEPI
Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDRIX и JEPI
Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDRIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -13.71% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -10.28% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -13.71% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -4.53% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.07% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.12% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDRIX и JEPI
Текущая волатильность для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) составляет 3.47%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDRIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.90% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 6.36% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 13.24% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.60% | 11.06% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.67% | 10.88% | -1.21% |