PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с IRONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с IRONX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и IRONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и IRONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.37%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-2.75%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у IRONX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SDRIX уступали акциям IRONX по среднегодовой доходности: 5.14% против 25.93% соответственно.

SDRIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.13%
3 года*
7.48%
5 лет*
4.57%
10 лет*
5.14%

IRONX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.25%
1 год
7.71%
3 года*
10.07%
5 лет*
8.59%
10 лет*
25.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Ironclad Managed Risk Fund

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с GTEYXSDRIX с STTIXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX
Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPC

Сравнение комиссий SDRIX и IRONX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии IRONX в 1.25%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
SDRIX
Swan Defined Risk Fund

Доходность на риск

SDRIX vs. IRONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c IRONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Ironclad Managed Risk Fund (IRONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXIRONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.75

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.04

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

4.45

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. IRONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа IRONX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и IRONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXIRONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.75

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между SDRIX и IRONX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и IRONX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности IRONX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.81%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и IRONX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки IRONX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и IRONX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXIRONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-13.71%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-5.99%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-11.68%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-13.71%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-4.31%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.79%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.01%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и IRONX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXIRONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.06%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

6.55%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

11.68%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

9.41%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

40.73%

-31.06%