Сравнение SDOW с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SDOW и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -36.51% против -72.80% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и UVXY
И SDOW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDOW vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SDOW
UVXY
Сравнение SDOW c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.51 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.30 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.66 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.80 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и UVXY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и UVXY
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и UVXY
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -85.64% | +26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -99.77% | +18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -100.00% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -98.53% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 71.09% | -25.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 45.03% | -30.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 71.80% | -44.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 113.07% | -62.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 105.47% | -61.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 114.51% | -62.47% |