Сравнение SDOW с UVXY
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SDOW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -37.70% против -72.05% соответственно.
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SDOW и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -23.85% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SDOW and UVXY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between SDOW and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SDOW
UVXY
Сравнение SDOW c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.99 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.48 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и UVXY
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -73.88% | +29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -95.42% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.05% | -99.75% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | -100.00% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.63% | -98.76% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 49.56% | -23.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 17.16% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 66.78% | -37.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 85.47% | -48.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 103.82% | -59.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 112.00% | -59.97% |
Сравнение комиссий SDOW и UVXY
И SDOW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и UVXY
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and UVXY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SDOW leads with -37.70% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -37.70% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.00% for UVXY.
SDOW is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор