PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с USD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -39.02%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -39.02% против 62.72% соответственно.

SDOW

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-18.34%
1 год
-42.45%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-25.90%
10 лет*
-39.02%

USD

1 день
4.73%
1 месяц
-0.57%
С начала года
92.18%
6 месяцев
86.88%
1 год
185.02%
3 года*
118.50%
5 лет*
64.73%
10 лет*
62.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-21.66%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		92.18%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SDOW and USD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between SDOW and USD has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SDOW и USD

Секторы
SDOW
USD

Финансовые услуги

83.7%
26.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
83.7%
USD
26.0%

Сырьевые материалы

SDOW

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

USD

-

Энергетика

SDOW

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SDOW

-

USD

-

Промышленность

SDOW

-

USD

-

Недвижимость

SDOW

-

USD

-

Технологии

SDOW

-

USD
26.3%

Коммунальные услуги

SDOW

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SDOW vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.75

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.77

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

5.86

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

16.16

-17.94

SDOW vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и USD

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-88.63%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.20%

-31.80%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.55%

-64.46%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.15%

-77.85%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-77.85%

-21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-11.21%

-88.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.59%

-32.29%

-57.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

11.50%

+14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 12.31%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

33.79%

-21.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

53.90%

-24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

67.84%

-30.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.41%

77.74%

-33.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

69.82%

-17.71%

Сравнение комиссий SDOW и USD

И SDOW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и USD

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности USD в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.29%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.30%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and USD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (33.79%) compared to SDOW (12.31%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -39.02% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -39.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.30% for USD.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор