PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -37.70% против 56.23% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SDOW and USD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between SDOW and USD has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SDOW и USD

Секторы
SDOW
USD

Финансовые услуги

82.6%
32.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
USD
32.0%

Сырьевые материалы

SDOW

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

USD

-

Энергетика

SDOW

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SDOW

-

USD

-

Промышленность

SDOW

-

USD

-

Недвижимость

SDOW

-

USD

-

Технологии

SDOW

-

USD
30.7%

Коммунальные услуги

SDOW

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SDOW vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.53

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
1.99

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.42

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.81

-10.35

SDOW vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и USD

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-88.63%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-31.80%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-64.46%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-77.85%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-77.85%

-21.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-24.58%

-75.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-32.25%

-57.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

12.32%

+13.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

30.75%

-23.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

58.47%

-29.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

71.05%

-34.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

78.28%

-33.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

70.10%

-18.07%

Сравнение комиссий SDOW и USD

И SDOW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и USD

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности USD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and USD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 56.23% vs -37.70% for SDOW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 56.23% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOW and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.35% for USD.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор