Сравнение SDOW с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SDOW и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -36.51% против 50.62% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и USD
И SDOW, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDOW vs. USD — Ранг доходности на риск
SDOW
USD
Сравнение SDOW c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 1.90 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 2.44 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.67 | -5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 12.81 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.90 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.59 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.74 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.41 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и USD составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и USD
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и USD
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.63% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -31.80% | -27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -77.85% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -77.85% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -21.24% | -78.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -32.60% | -56.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 11.60% | +33.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 21.67% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 48.73% | -21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 77.08% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 76.24% | -32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 68.85% | -16.81% |