PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -37.70% против 23.26% соответственно.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SDOW and SSO is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.92

The correlation between SDOW and SSO shifts across timeframes, from -0.92 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и SSO

Секторы
SDOW
SSO

Финансовые услуги

82.6%
24.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
SSO
24.5%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SSO
1.3%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SSO
6.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SSO
6.5%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SSO
3.2%

Энергетика

SDOW

-

SSO
1.5%

Здравоохранение

SDOW

-

SSO
6.3%

Промышленность

SDOW

-

SSO
5.5%

Недвижимость

SDOW

-

SSO
1.3%

Технологии

SDOW

-

SSO
25.9%

Коммунальные услуги

SDOW

-

SSO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SDOW vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.52

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.05

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.09

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.58

-10.12

SDOW vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SSO

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-84.67%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-18.17%

-26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-35.21%

-41.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

-46.73%

-37.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

-59.34%

-39.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-2.70%

-97.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-19.48%

-70.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

4.41%

+21.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SSO

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеют волатильность 6.81% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.83%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

19.92%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

25.02%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

33.87%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

35.86%

+16.17%

Сравнение комиссий SDOW и SSO

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SSO

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SSO have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (6.83%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -37.70% for SDOW. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.67% for SSO.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор