PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.95%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -37.95% против 24.21% соответственно.

SDOW

1 день
3.40%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-16.21%
1 год
-39.90%
3 года*
-32.27%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-37.95%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-15.72%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SDOW and SSO is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.92

The correlation between SDOW and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и SSO

Секторы
SDOW
SSO

Финансовые услуги

74.6%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

SDOW

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SSO
4.9%

Энергетика

SDOW

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

SDOW

-

SSO
8.5%

Промышленность

SDOW

-

SSO
8.3%

Недвижимость

SDOW

-

SSO
1.9%

Технологии

SDOW

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

SDOW

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SDOW vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.25

-3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.86

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.91

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

12.80

-14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.25

-3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.59

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.68

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.42

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SSO

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-84.67%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.45%

-18.17%

-25.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.39%

-35.21%

-39.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-46.73%

-35.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

-59.34%

-39.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.40%

-98.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-19.57%

-69.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

4.13%

+23.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SSO

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

5.66%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.01%

17.78%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.20%

23.60%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

33.65%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.13%

35.89%

+16.24%

Сравнение комиссий SDOW и SSO

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SSO

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SSO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.52%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SSO have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (8.86%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -37.95% for SDOW. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -37.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.62% for SSO.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор