Сравнение SDOW с SOXL
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -37.70%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -37.70% против 53.10% соответственно.
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам SDOW и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -23.85% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between SDOW and SOXL is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.65 |
The correlation between SDOW and SOXL shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SDOW и SOXL
Секторы
SDOW
SOXL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SDOW
SOXL
-
Сырьевые материалы
SDOW
-
SOXL
-
Коммуникационные услуги
SDOW
-
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
SDOW
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
SDOW
-
SOXL
-
Энергетика
SDOW
-
SOXL
-
Здравоохранение
SDOW
-
SOXL
-
Промышленность
SDOW
-
SOXL
-
Недвижимость
SDOW
-
SOXL
-
Технологии
SDOW
-
SOXL
Коммунальные услуги
SDOW
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. SOXL — Ранг доходности на риск
SDOW
SOXL
Сравнение SDOW c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 8.19 | -9.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 26.43 | -27.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и SOXL
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -90.46% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -52.63% | +8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | -87.88% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.05% | -90.46% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | -90.46% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -52.63% | -47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.63% | -34.95% | -54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 16.27% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и SOXL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 60.71% | -53.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 109.63% | -80.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 124.91% | -88.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 112.01% | -67.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 101.43% | -49.40% |
Сравнение комиссий SDOW и SOXL
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и SOXL
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and SOXL have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -37.70% for SDOW. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -37.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.
SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.01% for SOXL.
SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор