PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.14%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -38.14% против 64.43% соответственно.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SDOW and SOXL is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.65

The correlation between SDOW and SOXL shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOW и SOXL

Секторы
SDOW
SOXL

Финансовые услуги

74.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SDOW

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

SDOW

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

SOXL

-

Энергетика

SDOW

-

SOXL

-

Здравоохранение

SDOW

-

SOXL

-

Промышленность

SDOW

-

SOXL

-

Недвижимость

SDOW

-

SOXL

-

Технологии

SDOW

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

SDOW

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SDOW vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
12.69

-13.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
4.98

-6.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.69

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

29.80

-30.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

102.14

-103.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

12.69

-13.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.44

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.65

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.51

-1.29

Просадки

Сравнение просадок SDOW и SOXL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-90.46%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-43.47%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-87.88%

+13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-90.46%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-90.46%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-6.36%

-93.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-35.01%

-54.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

12.66%

+14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 9.84%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

41.05%

-31.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

81.57%

-53.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

102.16%

-65.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

107.25%

-62.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

99.05%

-46.91%

Сравнение комиссий SDOW и SOXL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и SOXL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and SOXL have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SDOW (9.84%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -38.14% for SDOW. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 9.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.03% for SOXL.

SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор