PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOW returned -38.14%/yr vs 14.47%/yr for EQWL. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -19.85%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: -38.14% против 14.47% соответственно.

SDOW

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.85%
С начала года
-19.85%
6 месяцев
-20.53%
1 год
-43.31%
3 года*
-33.78%
5 лет*
-25.28%
10 лет*
-38.14%

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-19.85%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-49.00%-66.48%-49.54%-0.30%-52.26%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between SDOW and EQWL is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.86

The correlation between SDOW and EQWL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и EQWL

Секторы
SDOW
EQWL

Финансовые услуги

74.6%
15.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

14.0%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

22.8%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

SDOW
74.6%
EQWL
15.6%

Сырьевые материалы

SDOW

-

EQWL
1.0%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

EQWL
7.6%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

EQWL
8.5%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

EQWL
8.9%

Энергетика

SDOW

-

EQWL
3.0%

Здравоохранение

SDOW

-

EQWL
14.0%

Промышленность

SDOW

-

EQWL
13.7%

Недвижимость

SDOW

-

EQWL
2.0%

Технологии

SDOW

-

EQWL
22.8%

Коммунальные услуги

SDOW

-

EQWL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

SDOW vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOWEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.22

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
3.12

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.39

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.97

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

12.52

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOW vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOWEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.22

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.86

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.60

-1.38

Просадки

Сравнение просадок SDOW и EQWL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-49.36%

-50.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.39%

-7.76%

-36.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.82%

-14.95%

-59.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.65%

-22.99%

-59.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-34.30%

-64.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.43%

-6.70%

-82.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.62%

1.84%

+25.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и EQWL

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

2.61%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

7.69%

+20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

10.37%

+26.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

14.98%

+29.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

16.79%

+35.35%

Сравнение комиссий SDOW и EQWL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и EQWL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности EQWL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.81%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and EQWL have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (9.84%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs -38.14% for SDOW. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs -38.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 1.53% for EQWL.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор