PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с RSPN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) are both exchange-traded funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 15.20%/yr vs 15.69%/yr for RSPN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for RSPN.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 13.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 15.20%, а акции RSPN немного впереди с 15.69%.

EQWL

1 день
0.53%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.88%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.95%
10 лет*
15.20%

RSPN

1 день
1.84%
1 месяц
5.03%
С начала года
13.09%
6 месяцев
11.22%
1 год
22.77%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.43%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.54%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		13.09%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Correlation

The correlation between EQWL and RSPN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.77

The correlation between EQWL and RSPN shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQWL и RSPN

Секторы
EQWL
RSPN

Технологии

26.7%
3.8%

Финансовые услуги

14.9%
0.1%

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

13.2%
92.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Энергетика

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Технологии

EQWL
26.7%
RSPN
3.8%

Финансовые услуги

EQWL
14.9%
RSPN
0.1%

Здравоохранение

EQWL
13.5%
RSPN

-

Промышленность

EQWL
13.2%
RSPN
92.1%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.3%
RSPN

-

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.2%
RSPN
2.4%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.1%
RSPN

-

Энергетика

EQWL
2.7%
RSPN

-

Коммунальные услуги

EQWL
2.6%
RSPN
1.6%

Недвижимость

EQWL
1.9%
RSPN

-

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
RSPN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с IVV
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с IVESRSPN с BISRSPN с BALT

Доходность на риск

EQWL vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQWLRSPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.42

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.06

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.85

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

6.32

+4.95

EQWL vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа RSPN равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQWL и RSPN

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и RSPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-59.61%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-12.36%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.89%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-21.88%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-42.02%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

0.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.66%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.61%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и RSPN

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.83%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.95%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

13.03%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

16.16%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

18.30%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

20.37%

-3.59%

Сравнение комиссий EQWL и RSPN

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPN в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и RSPN

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности RSPN в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.59%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.82%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and RSPN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (5.95%) compared to EQWL (3.83%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs RSPN's -59.61%.

On 10-year performance, RSPN leads with 15.69% vs 15.20% for EQWL. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 15.69% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

EQWL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.82% for RSPN.

EQWL is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSPN is Industrials Equities. EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.40% for RSPN.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и RSPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор