PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с RSPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

EQWL и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		3.02%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции RSPN немного впереди с 14.02%.

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%

RSPN

1 день
1.11%
1 месяц
-8.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.42%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с IVV
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с IVESRSPN с BISRSPN с BALT

Сравнение комиссий EQWL и RSPN

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPN в 0.40%.

RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Доходность на риск

EQWL vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLRSPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.99

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.97

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.63

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между EQWL и RSPN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и RSPN

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности RSPN в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.85%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и RSPN

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и RSPN.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-59.61%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.85%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-21.88%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-42.02%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-8.74%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-7.69%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.35%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и RSPN

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.07%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.59%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

20.12%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

18.09%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

20.30%

-3.52%