PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQWL с RSPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с RSPN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

EQWL и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQWL или RSPN.

Корреляция

Корреляция между EQWL и RSPN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQWL:

0.69

RSPN:

0.41

Коэф-т Сортино

EQWL:

1.12

RSPN:

0.81

Коэф-т Омега

EQWL:

1.17

RSPN:

1.11

Коэф-т Кальмара

EQWL:

0.82

RSPN:

0.44

Коэф-т Мартина

EQWL:

3.39

RSPN:

1.44

Индекс Язвы

EQWL:

3.59%

RSPN:

6.40%

Дневная вол-ть

EQWL:

16.64%

RSPN:

20.14%

Макс. просадка

EQWL:

-49.36%

RSPN:

-61.64%

Текущая просадка

EQWL:

-5.23%

RSPN:

-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у RSPN с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции RSPN по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.98% соответственно.

EQWL

С начала года

0.33%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-2.76%

1 год

11.00%

5 лет

16.27%

10 лет

12.28%

RSPN

С начала года

0.63%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-7.11%

1 год

7.86%

5 лет

19.23%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQWL и RSPN

EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPN в 0.40%.

RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQWL и RSPN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQWL c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа RSPN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и RSPN

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности RSPN в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.93%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.98%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и RSPN

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки RSPN в -61.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и RSPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и RSPN

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеют волатильность 6.32% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...