PortfoliosLab logo
Сравнение EQWL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQWL и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQWL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.43%
452.80%
EQWL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQWL:

0.69

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

EQWL:

1.06

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

EQWL:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQWL:

0.77

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

EQWL:

3.40

SPY:

2.39

Индекс Язвы

EQWL:

3.37%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

EQWL:

16.56%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

EQWL:

-49.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EQWL:

-7.42%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции SPY немного отстают с 11.95%.


EQWL

С начала года

-1.99%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-2.34%

1 год

10.39%

5 лет

16.31%

10 лет

12.04%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQWL и SPY

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQWL: 0.25%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQWL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQWL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EQWL: 0.69
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQWL: 1.06
SPY: 0.89
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EQWL: 1.16
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EQWL: 0.77
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EQWL: 3.40
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.54
EQWL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и SPY

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.97%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и SPY

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-10.54%
EQWL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и SPY

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 12.49%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
15.13%
EQWL
SPY