PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

EQWL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.61% против 18.99% соответственно.

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPNEQWL с IVV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий EQWL и QQQ

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

EQWL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.07

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.00

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.32

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между EQWL и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и QQQ

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и QQQ

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-82.97%

+33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.62%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-35.12%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-35.12%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-7.86%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-32.99%

+26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.44%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.61%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.82%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

22.70%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

22.38%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

22.25%

-5.47%