PortfoliosLab logo
Сравнение EQWL с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQWL и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQWL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
451.10%
1,108.16%
EQWL
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQWL:

0.64

QQQ:

0.41

Коэф-т Сортино

EQWL:

0.99

QQQ:

0.74

Коэф-т Омега

EQWL:

1.15

QQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

EQWL:

0.71

QQQ:

0.45

Коэф-т Мартина

EQWL:

3.17

QQQ:

1.57

Индекс Язвы

EQWL:

3.34%

QQQ:

6.54%

Дневная вол-ть

EQWL:

16.50%

QQQ:

25.15%

Макс. просадка

EQWL:

-49.36%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EQWL:

-8.96%

QQQ:

-15.62%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -10.95%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.82% против 16.13% соответственно.


EQWL

С начала года

-3.62%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-3.98%

1 год

8.69%

5 лет

15.94%

10 лет

11.82%

QQQ

С начала года

-10.95%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-6.63%

1 год

7.59%

5 лет

17.08%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQWL и QQQ

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQWL: 0.25%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQWL и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQWL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EQWL: 0.64
QQQ: 0.41
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQWL: 0.99
QQQ: 0.74
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EQWL: 1.15
QQQ: 1.10
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EQWL: 0.71
QQQ: 0.45
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EQWL: 3.17
QQQ: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.41
EQWL
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и QQQ

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности QQQ в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
2.00%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%
QQQ
Invesco QQQ
0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и QQQ

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.96%
-15.62%
EQWL
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 12.34%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.34%
16.62%
EQWL
QQQ