PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 14.47%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.47% против 12.79% соответственно.

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQWL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between EQWL and SCHD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.83

The correlation between EQWL and SCHD shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQWL и SCHD

Секторы
EQWL
SCHD

Технологии

22.8%
16.4%

Финансовые услуги

15.6%
9.3%

Здравоохранение

14.0%
18.8%

Промышленность

13.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
6.3%

Энергетика

3.0%
16.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Технологии

EQWL
22.8%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

EQWL
15.6%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

EQWL
14.0%
SCHD
18.8%

Промышленность

EQWL
13.7%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.9%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

EQWL
8.5%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.6%
SCHD
6.3%

Энергетика

EQWL
3.0%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

EQWL
3.0%
SCHD
0.0%

Недвижимость

EQWL
2.0%
SCHD

-

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с VTVEQWL с RSPNEQWL с IVV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EQWL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.64

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.08

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.26

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

15.38

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EQWL и SCHD

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-33.37%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-4.61%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.13%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-16.85%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-33.37%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-3.32%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и SCHD

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.61% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.69%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.65%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.95%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.38%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

16.71%

+0.08%

Сравнение комиссий EQWL и SCHD

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и SCHD

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and SCHD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs 12.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.53% for EQWL.

EQWL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор