PortfoliosLab logo
Сравнение EQWL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQWL и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности EQWL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
458.77%
370.37%
EQWL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQWL:

0.69

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

EQWL:

1.06

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

EQWL:

1.16

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

EQWL:

0.77

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

EQWL:

3.40

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

EQWL:

3.37%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

EQWL:

16.56%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

EQWL:

-49.36%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EQWL:

-7.42%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.35% соответственно.


EQWL

С начала года

-1.99%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-2.34%

1 год

10.39%

5 лет

16.31%

10 лет

12.04%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQWL и SCHD

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQWL: 0.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQWL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQWL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EQWL: 0.69
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQWL: 1.06
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EQWL: 1.16
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EQWL: 0.77
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EQWL: 3.40
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.23
EQWL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и SCHD

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.97%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и SCHD

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-11.33%
EQWL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и SCHD

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
11.25%
EQWL
SCHD