PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQWL с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQWL с RSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

EQWL и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQWL и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		-1.85%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.61% против 11.21% соответственно.

EQWL

1 день
0.17%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.61%

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPNEQWL с IVV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий EQWL и RSP

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

EQWL vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQWL c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQWLRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.75

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.04

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.64

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQWL vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQWLRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между EQWL и RSP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и RSP

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.70%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и RSP

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

EQWLRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-59.92%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.54%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-21.38%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-39.04%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.66%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.69%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.80%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и RSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.15%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQWLRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.40%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.84%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

17.16%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.20%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.36%

-1.58%