Сравнение EQWL с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
EQWL и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQWL или RSP.
Основные характеристики
| EQWL | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.70% | 17.77% |
| Дох-ть за 1 год | 35.90% | 32.71% |
| Дох-ть за 3 года | 9.48% | 6.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.60% | 12.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.98% | 10.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 4.74 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.07 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 23.39 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 10.48% | 11.70% |
| Макс. просадка | -49.36% | -59.92% |
| Текущая просадка | -0.79% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между EQWL и RSP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и RSP
С начала года, EQWL показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 17.77%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и RSP
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQWL c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и RSP
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности RSP в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.78% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.44% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и RSP
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и RSP
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 3.51% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.