PortfoliosLab logo
Сравнение EQWL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQWL и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EQWL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
524.15%
552.28%
EQWL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQWL:

0.69

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

EQWL:

1.06

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

EQWL:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQWL:

0.77

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

EQWL:

3.40

VOO:

2.42

Индекс Язвы

EQWL:

3.37%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

EQWL:

16.56%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

EQWL:

-49.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EQWL:

-7.42%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции VOO немного отстают с 12.02%.


EQWL

С начала года

-1.99%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-2.34%

1 год

10.39%

5 лет

16.31%

10 лет

12.04%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQWL и VOO

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQWL: 0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQWL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQWL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EQWL: 0.69
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EQWL: 1.06
VOO: 0.92
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EQWL: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EQWL: 0.77
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EQWL: 3.40
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.57
EQWL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и VOO

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.97%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и VOO

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-10.56%
EQWL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 12.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
13.97%
EQWL
VOO