PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQWL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQWL и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EQWL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
536.28%
602.93%
EQWL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQWL:

2.02

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

EQWL:

2.82

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

EQWL:

1.37

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

EQWL:

3.92

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

EQWL:

12.66

VOO:

14.77

Индекс Язвы

EQWL:

1.68%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

EQWL:

10.51%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

EQWL:

-49.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EQWL:

-4.71%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.08% соответственно.


EQWL

С начала года

18.99%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

9.27%

1 год

20.04%

5 лет

12.98%

10 лет

12.23%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EQWL и VOO

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
График комиссии EQWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EQWL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQWL, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.022.25
Коэффициент Сортино EQWL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.822.98
Коэффициент Омега EQWL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.42
Коэффициент Кальмара EQWL, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.923.31
Коэффициент Мартина EQWL, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.6614.77
EQWL
VOO

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02
2.25
EQWL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и VOO

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
1.39%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%1.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EQWL и VOO

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.71%
-2.47%
EQWL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.40%
3.75%
EQWL
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab