Сравнение EQWL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EQWL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQWL или VOO.
Основные характеристики
| EQWL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.68% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 36.87% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.77% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.68 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.54 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 25.24 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.46% | 12.25% |
| Макс. просадка | -49.36% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EQWL и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и VOO
С начала года, EQWL показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EQWL имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции VOO немного впереди с 13.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и VOO
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQWL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и VOO
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.76% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и VOO
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.