Сравнение EQWL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EQWL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQWL или VOO.
Корреляция
Корреляция между EQWL и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и VOO
Основные характеристики
EQWL:
1.88
VOO:
2.04
EQWL:
2.61
VOO:
2.72
EQWL:
1.34
VOO:
1.38
EQWL:
3.26
VOO:
3.09
EQWL:
10.14
VOO:
13.04
EQWL:
2.00%
VOO:
2.00%
EQWL:
10.78%
VOO:
12.79%
EQWL:
-49.36%
VOO:
-33.99%
EQWL:
-3.75%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции EQWL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.72% против 13.46% соответственно.
EQWL
0.91%
-1.56%
5.96%
20.83%
12.71%
12.72%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и VOO
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EQWL и VOO
EQWL
VOO
Сравнение EQWL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и VOO
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.84% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и VOO
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.