Сравнение EQWL с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard Value ETF (VTV).
EQWL и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQWL или VTV.
Основные характеристики
| EQWL | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.68% | 22.01% |
| Дох-ть за 1 год | 36.87% | 33.46% |
| Дох-ть за 3 года | 9.78% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.77% | 11.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 10.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.68 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 5.08 | 4.76 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 6.54 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 25.24 | 22.10 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 10.46% | 10.25% |
| Макс. просадка | -49.36% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EQWL и VTV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и VTV
С начала года, EQWL показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQWL и VTV
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQWL c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и VTV
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VTV в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.76% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EQWL и VTV
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и VTV
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.