PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQWL с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQWL с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQWL returned 14.71%/yr vs 12.61%/yr for VTV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности EQWL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQWL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.61% соответственно.

EQWL

1 день
-0.08%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
10.62%
С начала года
13.88%
1 год
23.71%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.71%
Всё время*
10.86%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQWL

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
$8.34M$8.98M$9.55M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам EQWL и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		13.88%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between EQWL and VTV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.86

The correlation between EQWL and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQWL и VTV

Секторы
EQWL
VTV

Технологии

21.3%
15.3%

Финансовые услуги

15.3%
22.4%

Здравоохранение

15.2%
15.2%

Промышленность

14.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
2.9%

Коммунальные услуги

3.0%
4.8%

Энергетика

2.6%
6.9%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.0%
3.0%

Технологии

EQWL
21.3%
VTV
15.3%

Финансовые услуги

EQWL
15.3%
VTV
22.4%

Здравоохранение

EQWL
15.2%
VTV
15.2%

Промышленность

EQWL
14.9%
VTV
14.3%

Потребительский циклический сектор

EQWL
9.0%
VTV
3.9%

Потребительский защитный сектор

EQWL
8.5%
VTV
8.7%

Коммуникационные услуги

EQWL
7.4%
VTV
2.9%

Коммунальные услуги

EQWL
3.0%
VTV
4.8%

Энергетика

EQWL
2.6%
VTV
6.9%

Недвижимость

EQWL
1.9%
VTV
2.5%

Сырьевые материалы

EQWL
1.0%
VTV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с RSPNEQWL с IVV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

EQWL vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQWL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQWLVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.83

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
4.04

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.59

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

17.77

-4.72

EQWL vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQWL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQWL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQWL и VTV

Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQWLVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-59.27%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-6.35%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.52%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-17.04%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.30%

-36.78%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.81%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.64%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EQWL и VTV

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EQWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQWLVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.83%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

7.77%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

10.30%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.82%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.62%

+0.10%

Сравнение комиссий EQWL и VTV

EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQWL и VTV

Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

EQWL and VTV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQWL has higher volatility (3.39%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.71% vs 12.61% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.71% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.53% for EQWL.

EQWL is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQWL и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор