PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с DOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs -11.18%/yr for DOG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -24.63% против -11.18% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between DXD and DOG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

0.99

The correlation between DXD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и DOG

Секторы
DXD
DOG

Финансовые услуги

85.4%
81.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
85.4%
DOG
81.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

DOG

-

Коммуникационные услуги

DXD

-

DOG

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

DOG

-

Потребительский защитный сектор

DXD

-

DOG

-

Энергетика

DXD

-

DOG

-

Здравоохранение

DXD

-

DOG

-

Промышленность

DXD

-

DOG

-

Недвижимость

DXD

-

DOG

-

Технологии

DXD

-

DOG

-

Коммунальные услуги

DXD

-

DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с DXD:
DXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY
Часто сравнивают с DOG:
DOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPYDOG с SDOW

Доходность на риск

DXD vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.05

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-1.42

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.84

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.87

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.43

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-1.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.36

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

-0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DXD и DOG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-92.69%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-14.63%

-15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-28.77%

-27.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-33.99%

-31.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-70.79%

-23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-92.61%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-66.39%

-15.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

8.89%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DOG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

2.98%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

9.37%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

12.13%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

14.79%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

17.49%

+17.42%

Сравнение комиссий DXD и DOG

И DXD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DOG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DOG в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DXD and DOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs DOG's -92.69%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.18% vs -24.63% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.18% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.49% for DOG.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while DOG is Inverse Equities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор