Сравнение DXD с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG).
DXD и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -23.49% против -10.53% соответственно.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и DOG
И DXD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. DOG — Ранг доходности на риск
DXD
DOG
Сравнение DXD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.43 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -0.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.31 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.43 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | -0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DXD и DOG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и DOG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и DOG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -92.59% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -22.70% | -20.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -33.06% | -30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -70.38% | -23.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -91.99% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -66.17% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 16.51% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и DOG
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 5.02% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 9.25% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 16.80% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 14.73% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 17.46% | +17.39% |