PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXD с DOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXD с DOG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG).

DXD и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или DOG.

Корреляция

Корреляция между DXD и DOG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.29

DOG:

-0.10

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.28

DOG:

-0.11

Коэф-т Омега

DXD:

0.96

DOG:

0.98

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.12

DOG:

-0.03

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.76

DOG:

-0.39

Индекс Язвы

DXD:

15.81%

DOG:

7.27%

Дневная вол-ть

DXD:

34.17%

DOG:

17.20%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

DOG:

-92.08%

Текущая просадка

DXD:

-99.58%

DOG:

-91.49%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -22.82% против -10.23% соответственно.

DXD

С начала года

-1.47%

1 месяц

-9.20%

6 месяцев

4.81%

1 год

-9.91%

5 лет

-24.29%

10 лет

-22.82%

DOG

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

4.49%

1 год

-1.69%

5 лет

-10.98%

10 лет

-10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXD и DOG

И DXD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

DXD
ProShares UltraShort Dow30
DOG
ProShares Short Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и DOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DOG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности DOG в 5.19%

TTM20242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		5.97%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
DOG
ProShares Short Dow30		5.19%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DXD и DOG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки DOG в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DOG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...