PortfoliosLab logo
Сравнение DXD с DOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXD и DOG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DXD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.19%
-86.53%
DXD
DOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.18

DOG:

0.02

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.02

DOG:

0.15

Коэф-т Омега

DXD:

1.00

DOG:

1.02

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.06

DOG:

0.00

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.38

DOG:

0.05

Индекс Язвы

DXD:

16.01%

DOG:

7.25%

Дневная вол-ть

DXD:

33.79%

DOG:

17.00%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

DOG:

-92.08%

Текущая просадка

DXD:

-99.53%

DOG:

-91.04%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -22.21% против -9.89% соответственно.


DXD

С начала года

9.63%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

8.11%

1 год

-8.28%

5 лет

-22.74%

10 лет

-22.21%

DOG

С начала года

6.37%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

6.16%

1 год

-0.80%

5 лет

-10.08%

10 лет

-9.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXD и DOG

И DXD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии DXD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXD: 0.95%
График комиссии DOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DOG: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и DOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DOG
Ранг риск-скорректированной доходности DOG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXD: -0.18
DOG: 0.02
Коэффициент Сортино DXD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXD: -0.02
DOG: 0.15
Коэффициент Омега DXD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXD: 1.00
DOG: 1.02
Коэффициент Кальмара DXD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXD: -0.06
DOG: 0.00
Коэффициент Мартина DXD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXD: -0.38
DOG: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.02
DXD
DOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DOG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности DOG в 4.93%


TTM20242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
5.36%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%
DOG
ProShares Short Dow30
4.93%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.03%

Просадки

Сравнение просадок DXD и DOG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки DOG в -92.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.53%
-91.04%
DXD
DOG

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DOG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.67%
12.34%
DXD
DOG