Сравнение DXD с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG).
DXD и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или DOG.
Основные характеристики
| DXD | DOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.08% | -9.32% |
| Дох-ть за 1 год | -36.55% | -17.74% |
| Дох-ть за 3 года | -12.76% | -4.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.59% | -11.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.26% | -11.23% |
| Коэф-т Шарпа | -1.62 | -1.57 |
| Коэф-т Сортино | -2.47 | -2.20 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 0.75 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | -0.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | -1.57 |
| Индекс Язвы | 23.33% | 10.98% |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 10.97% |
| Макс. просадка | -99.60% | -91.91% |
| Текущая просадка | -99.60% | -91.91% |
Корреляция
Корреляция между DXD и DOG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXD и DOG
С начала года, DXD показывает доходность -22.08%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -24.26% против -11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и DOG
И DXD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и DOG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DOG в 5.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 5.93% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% |
DOG ProShares Short Dow30 | 5.76% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и DOG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки DOG в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и DOG
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.