PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXD с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXD с DIA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DXD и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или DIA.

Корреляция

Корреляция между DXD и DIA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.33

DIA:

0.51

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.32

DIA:

0.93

Коэф-т Омега

DXD:

0.96

DIA:

1.13

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.13

DIA:

0.61

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.81

DIA:

2.11

Индекс Язвы

DXD:

15.88%

DIA:

4.58%

Дневная вол-ть

DXD:

34.16%

DIA:

17.23%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

DXD:

-99.58%

DIA:

-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -22.95% против 11.13% соответственно.

DXD

С начала года

-2.93%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

1.79%

1 год

-10.84%

5 лет

-23.32%

10 лет

-22.95%

DIA

С начала года

0.75%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-1.05%

1 год

8.30%

5 лет

13.73%

10 лет

11.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXD и DIA

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

DXD
ProShares UltraShort Dow30
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DIA

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXD
ProShares UltraShort Dow30		6.06%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DXD и DIA

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DIA

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...