PortfoliosLab logo
Сравнение DXD с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXD и DIA составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DXD и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.19%
466.67%
DXD
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.18

DIA:

0.34

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.02

DIA:

0.61

Коэф-т Омега

DXD:

1.00

DIA:

1.08

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.06

DIA:

0.37

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.38

DIA:

1.40

Индекс Язвы

DXD:

16.01%

DIA:

4.18%

Дневная вол-ть

DXD:

33.79%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

DXD:

-99.53%

DIA:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -22.21% против 10.57% соответственно.


DXD

С начала года

9.63%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

8.11%

1 год

-8.28%

5 лет

-22.74%

10 лет

-22.21%

DIA

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-4.04%

1 год

6.98%

5 лет

13.11%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXD и DIA

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии DXD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXD: 0.95%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXD: -0.18
DIA: 0.34
Коэффициент Сортино DXD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXD: -0.02
DIA: 0.61
Коэффициент Омега DXD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXD: 1.00
DIA: 1.08
Коэффициент Кальмара DXD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXD: -0.06
DIA: 0.37
Коэффициент Мартина DXD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXD: -0.38
DIA: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.34
DXD
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DIA

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXD
ProShares UltraShort Dow30
5.36%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DXD и DIA

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.53%
-10.43%
DXD
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DIA

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.67%
12.15%
DXD
DIA