Сравнение DXD с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DXD и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -23.49% против 12.28% соответственно.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и DIA
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
DXD vs. DIA — Ранг доходности на риск
DXD
DIA
Сравнение DXD c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.76 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.19 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.17 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.26 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.76 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.61 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | 0.70 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.47 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между DXD и DIA составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и DIA
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и DIA
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -51.87% | -47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -10.79% | -32.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -20.76% | -42.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -36.70% | -57.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -6.94% | -92.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -7.17% | -74.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 2.95% | +29.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и DIA
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 4.94% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 9.24% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 16.81% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 14.73% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 17.50% | +17.35% |