PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с DIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -25.21%/yr vs 13.69%/yr for DIA. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -25.21% против 13.69% соответственно.

DXD

1 день
0.11%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-29.87%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-15.78%
10 лет*
-25.21%

DIA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.20%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-13.08%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.31%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between DXD and DIA is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-1.00

The correlation between DXD and DIA has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и DIA

Секторы
DXD
DIA

Финансовые услуги

94.2%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
94.2%
DIA
27.3%

Сырьевые материалы

DXD

-

DIA
3.7%

Коммуникационные услуги

DXD

-

DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

DIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

DIA
4.1%

Энергетика

DXD

-

DIA
2.2%

Здравоохранение

DXD

-

DIA
12.8%

Промышленность

DXD

-

DIA
18.1%

Недвижимость

DXD

-

DIA

-

Технологии

DXD

-

DIA
19.1%

Коммунальные услуги

DXD

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

DXD vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 00
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.88

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.74

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.39

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

9.22

-10.98

DXD vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и DIA

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-51.87%

-47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-9.76%

-19.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.68%

-15.95%

-41.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-20.76%

-45.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.76%

-36.70%

-58.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-0.65%

-99.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-7.13%

-75.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

2.52%

+15.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DIA

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

4.15%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

9.76%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

12.42%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

14.84%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

17.53%

+17.38%

Сравнение комиссий DXD и DIA

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DIA

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DIA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.40%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.26%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and DIA have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (8.30%) compared to DIA (4.15%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.69% vs -25.21% for DXD. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.69% return vs -25.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.40% for DIA.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор