Сравнение DXD с GLL
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -25.21%/yr vs -21.26%/yr for GLL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DXD и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -25.21% против -21.26% соответственно.
DXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -29.87%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -15.78%
- 10 лет*
- -25.21%
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам DXD и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -13.08% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between DXD and GLL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.05 |
Over the past year, DXD and GLL have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. GLL — Ранг доходности на риск
DXD
GLL
Сравнение DXD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.61 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -0.92 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и GLL
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -99.24% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -65.10% | +35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.68% | -87.95% | +30.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -89.76% | +23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.76% | -95.76% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -98.77% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -85.15% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 43.09% | -24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и GLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 8.30%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 16.15% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 46.91% | -27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 54.37% | -29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 36.40% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 32.31% | +2.60% |
Сравнение комиссий DXD и GLL
И DXD, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и GLL
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.26% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and GLL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.15%) compared to DXD (8.30%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, GLL leads with -21.26% vs -25.21% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -21.26% return vs -25.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXD and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.
DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for GLL.
DXD is categorized as Leveraged Equities, while GLL is Leveraged Commodities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%).
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор