Сравнение DXD с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
DXD и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -22.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXD имеют среднегодовую доходность -23.42%, а акции GLL немного отстают с -24.50%.
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и GLL
И DXD, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. GLL — Ранг доходности на риск
DXD
GLL
Сравнение DXD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -1.10 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | -2.03 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.86 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.39 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -1.10 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.93 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | -0.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.69 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DXD и GLL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и GLL
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и GLL
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -99.24% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -71.53% | +28.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -89.76% | +26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -95.76% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -99.04% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -84.99% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 44.01% | -11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и GLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.94%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 21.53% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 46.40% | -27.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 54.76% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 35.40% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 31.98% | +2.87% |