PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXD с GLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXD и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXD и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
7.86%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -22.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXD имеют среднегодовую доходность -23.42%, а акции GLL немного отстают с -24.50%.


DXD

1 день
-4.93%
1 месяц
11.45%
С начала года
7.86%
6 месяцев
1.61%
1 год
-17.91%
3 года*
-16.52%
5 лет*
-13.47%
10 лет*
-23.42%

GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Dow30

ProShares UltraShort Gold

Сравнение комиссий DXD и GLL

И DXD, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

DXD vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 77
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXDGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-1.10

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

-2.03

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.78

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.86

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-1.39

+0.78

DXD vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXDGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-1.10

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.93

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.69

+0.07

Корреляция

Корреляция между DXD и GLL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и GLL

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
3.43%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXD и GLL

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и GLL.


Загрузка...

Показатели просадок


DXDGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-99.24%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.03%

-71.53%

+28.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.50%

-89.76%

+26.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.37%

-95.76%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-99.04%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-84.99%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.18%

44.01%

-11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и GLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.94%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXDGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

21.53%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

46.40%

-27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.43%

54.76%

-21.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

35.40%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

31.98%

+2.87%