PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXD с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXD с UDOW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).

DXD и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или UDOW.

Корреляция

Корреляция между DXD и UDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DXD и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.33

UDOW:

0.09

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.32

UDOW:

0.57

Коэф-т Омега

DXD:

0.96

UDOW:

1.08

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.13

UDOW:

0.16

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.81

UDOW:

0.46

Индекс Язвы

DXD:

15.88%

UDOW:

15.25%

Дневная вол-ть

DXD:

34.16%

UDOW:

51.36%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

DXD:

-99.58%

UDOW:

-22.80%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -22.95% против 17.23% соответственно.

DXD

С начала года

-2.93%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

1.79%

1 год

-10.84%

5 лет

-23.32%

10 лет

-22.95%

UDOW

С начала года

-7.66%

1 месяц

27.49%

6 месяцев

-14.30%

1 год

3.28%

5 лет

26.45%

10 лет

17.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXD и UDOW

И DXD, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

DXD
ProShares UltraShort Dow30
UDOW
ProShares UltraPro Dow30

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и UDOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности UDOW в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXD
ProShares UltraShort Dow30		6.06%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.24%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок DXD и UDOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и UDOW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 11.20%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...