PortfoliosLab logo
Сравнение DXD с UDOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXD и UDOW составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DXD и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.64%
2,304.31%
DXD
UDOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.18

UDOW:

-0.07

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.02

UDOW:

0.26

Коэф-т Омега

DXD:

1.00

UDOW:

1.03

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.06

UDOW:

-0.08

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.38

UDOW:

-0.27

Индекс Язвы

DXD:

16.01%

UDOW:

13.47%

Дневная вол-ть

DXD:

33.79%

UDOW:

50.79%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

UDOW:

-80.29%

Текущая просадка

DXD:

-99.53%

UDOW:

-35.29%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -22.21% против 15.57% соответственно.


DXD

С начала года

9.63%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

8.11%

1 год

-8.28%

5 лет

-22.74%

10 лет

-22.21%

UDOW

С начала года

-22.60%

1 месяц

-19.72%

6 месяцев

-21.91%

1 год

-0.28%

5 лет

24.29%

10 лет

15.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXD и UDOW

И DXD, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии DXD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXD: 0.95%
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UDOW: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и UDOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXD: -0.18
UDOW: -0.07
Коэффициент Сортино DXD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXD: -0.02
UDOW: 0.26
Коэффициент Омега DXD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXD: 1.00
UDOW: 1.03
Коэффициент Кальмара DXD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXD: -0.06
UDOW: -0.08
Коэффициент Мартина DXD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXD: -0.38
UDOW: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.07
DXD
UDOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и UDOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности UDOW в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXD
ProShares UltraShort Dow30
5.36%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.48%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.67%0.21%0.46%

Просадки

Сравнение просадок DXD и UDOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.68%
-35.29%
DXD
UDOW

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и UDOW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 24.67%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 35.89%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.67%
35.89%
DXD
UDOW