Сравнение DXD с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DXD и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или UDOW.
Основные характеристики
| DXD | UDOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.08% | 43.94% |
| Дох-ть за 1 год | -36.55% | 95.91% |
| Дох-ть за 3 года | -12.76% | 8.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.59% | 14.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.26% | 20.90% |
| Коэф-т Шарпа | -1.62 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | -2.47 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 23.33% | 6.15% |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 33.02% |
| Макс. просадка | -99.60% | -80.29% |
| Текущая просадка | -99.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DXD и UDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXD и UDOW
С начала года, DXD показывает доходность -22.08%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 43.94%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -24.26% против 20.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и UDOW
И DXD, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXD c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и UDOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности UDOW в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 5.93% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.84% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.67% | 0.21% | 0.46% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и UDOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и UDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.46%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.