PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с UDOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -25.21%/yr vs 24.78%/yr for UDOW. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -25.21% против 24.78% соответственно.

DXD

1 день
0.11%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-29.87%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-15.78%
10 лет*
-25.21%

UDOW

1 день
-0.35%
1 месяц
5.73%
С начала года
17.55%
6 месяцев
14.69%
1 год
60.59%
3 года*
35.49%
5 лет*
14.94%
10 лет*
24.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и UDOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-13.08%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		17.55%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%

Correlation

The correlation between DXD and UDOW is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between DXD and UDOW has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и UDOW

Секторы
DXD
UDOW

Финансовые услуги

94.2%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
94.2%
UDOW
27.3%

Сырьевые материалы

DXD

-

UDOW
3.7%

Коммуникационные услуги

DXD

-

UDOW
1.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

UDOW
11.0%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

UDOW
4.1%

Энергетика

DXD

-

UDOW
2.2%

Здравоохранение

DXD

-

UDOW
12.8%

Промышленность

DXD

-

UDOW
18.1%

Недвижимость

DXD

-

UDOW

-

Технологии

DXD

-

UDOW
19.1%

Коммунальные услуги

DXD

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

DXD vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 00
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.65

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.26

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.17

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

7.68

-9.44

DXD vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и UDOW

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-80.29%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-28.07%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.68%

-44.83%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-55.79%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.76%

-80.29%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-2.25%

-97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-14.35%

-67.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

7.91%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и UDOW

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 8.30%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

12.43%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

29.07%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

37.10%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

44.33%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

51.76%

-16.85%

Сравнение комиссий DXD и UDOW

И DXD, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и UDOW

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности UDOW в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.26%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.15%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DXD and UDOW have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.43%) compared to DXD (8.30%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs UDOW's -80.29%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.78% vs -25.21% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.78% return vs -25.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and UDOW have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.15% for UDOW.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор