Сравнение DXD с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
DXD и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и UDOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и UDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у UDOW с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: -23.49% против 20.47% соответственно.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и UDOW
И DXD, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. UDOW — Ранг доходности на риск
DXD
UDOW
Сравнение DXD c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | UDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.36 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 0.86 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.59 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 1.91 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.36 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.24 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | 0.40 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.50 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между DXD и UDOW составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и UDOW
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности UDOW в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и UDOW
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и UDOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -80.29% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -30.18% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -55.79% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -80.29% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -21.30% | -78.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -14.46% | -67.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 9.31% | +22.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и UDOW
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | UDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 14.82% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 27.67% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 50.13% | -16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 44.05% | -14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 51.67% | -16.82% |