PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraShort Dow30 (DXD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraShort Dow30 (DXD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

DXD — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones Industrial Average Index (-200%). DXD запущен 11 июл. 2006 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74348A5902

CUSIP

74347B276

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

11 июл. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Industrial Average Index (-200%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DXD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DXD с DIA DXD с QLD DXD с DOG DXD с XLG DXD с SDOW DXD с UDOW
Популярные сравнения:
DXD с DIA DXD с QLD DXD с DOG DXD с XLG DXD с SDOW DXD с UDOW

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) показал доход в -2.93% с начала года и -10.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXD составила -22.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

DXD

С начала года

-2.93%

1 месяц

-15.82%

6 месяцев

1.79%

1 год

-10.84%

5 лет

-23.32%

10 лет

-22.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DXD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.12%3.51%8.98%3.21%-9.26%-2.93%
2024-1.59%-3.68%-3.63%11.44%-4.05%-1.29%-7.62%-3.04%-2.96%3.43%-13.66%12.15%-16.07%
2023-5.30%9.26%-3.65%-4.32%7.39%-7.76%-5.96%5.33%8.16%3.44%-15.25%-8.47%-18.77%
20226.58%6.10%-5.79%9.45%-2.16%13.29%-12.55%7.59%19.40%-23.88%-11.05%8.95%7.09%
20213.45%-6.97%-12.99%-5.55%-4.66%-0.32%-2.99%-3.08%8.39%-11.30%7.19%-11.00%-35.18%
20201.64%21.21%4.12%-22.71%-10.26%-6.14%-5.90%-14.13%3.09%8.49%-21.48%-6.45%-44.57%
2019-13.47%-7.28%-0.05%-4.60%13.86%-12.84%-1.87%2.03%-3.94%-1.10%-7.52%-3.17%-35.33%
2018-10.47%6.68%6.32%-0.79%-2.63%1.17%-8.73%-4.66%-3.51%9.96%-4.21%17.44%3.07%
2017-1.13%-9.56%1.18%-2.73%-1.44%-3.41%-5.05%-1.15%-3.86%-8.40%-7.74%-3.96%-38.64%
201610.62%-2.29%-13.40%-1.54%-1.08%-2.61%-5.75%-0.65%0.54%1.54%-11.16%-6.71%-29.66%
20156.70%-11.07%2.95%-0.99%-2.90%3.86%-1.46%11.95%1.75%-15.86%-1.85%2.44%-7.36%
201410.90%-8.52%-2.16%-2.06%-2.59%-1.58%2.58%-6.86%0.12%-4.79%-5.76%-0.82%-20.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DXD составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraShort Dow30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.33
  • За 5 лет: -0.77
  • За 10 лет: -0.65
  • За всё время: -0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.57$1.59$1.32$0.11$0.00$0.19$1.99$2.05$0.22

Дивидендный доход

6.06%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$1.59
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$1.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.45$1.99
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.73$2.05
2017$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Dow30 показал максимальную просадку в 99.62%, зарегистрированную 4 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Dow30 составляет 99.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.62%10 мар. 2009 г.39634 дек. 2024 г.———
-38.15%18 июл. 2006 г.3109 окт. 2007 г.2493 окт. 2008 г.559
-34.91%21 нояб. 2008 г.306 янв. 2009 г.372 мар. 2009 г.67
-31.57%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1220 нояб. 2008 г.18
-19.15%13 окт. 2008 г.113 окт. 2008 г.1027 окт. 2008 г.11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...