- ISIN
- US74348A5902
- CUSIP
- 74347B276
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 11 июл. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones Industrial Average Index (-200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $45M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXD
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) снизился на 13.1% с начала года. Текущая цена акции DXD — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) показал доход в -13.08% с начала года и -29.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXD составила -25.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ProShares UltraShort Dow30
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -29.87%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -15.78%
- 10 лет*
- -25.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DXD по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.86%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении DXD закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.98% | -0.25% | 11.45% | -12.82% | -5.11% | -2.58% | -13.08% | ||||||
| 2025 | -8.12% | 3.51% | 8.98% | 3.21% | -7.41% | -7.69% | 0.29% | -5.76% | -3.10% | -4.32% | -0.57% | -0.98% | -21.11% |
| 2024 | -1.59% | -3.68% | -3.63% | 11.44% | -4.05% | -1.29% | -7.63% | -3.04% | -2.96% | 3.43% | -13.66% | 12.15% | -16.07% |
| 2023 | -5.30% | 9.26% | -3.65% | -4.32% | 7.39% | -7.76% | -5.96% | 5.33% | 8.16% | 3.44% | -15.25% | -8.47% | -18.77% |
| 2022 | 6.58% | 6.10% | -5.79% | 9.45% | -2.16% | 13.29% | -12.55% | 7.59% | 19.40% | -23.88% | -11.05% | 8.95% | 7.09% |
| 2021 | 3.45% | -6.97% | -12.99% | -5.55% | -4.66% | -0.32% | -2.99% | -3.08% | 8.39% | -11.30% | 7.19% | -11.00% | -35.18% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Dow30 has an annualized alpha of -0.68%, beta of -1.78, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2006.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -263.79%), but participation in market rallies was also limited (-112.80%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -1.78 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.68%
- Бета
- -1.78
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- -112.80%
- Участие в снижении
- -263.79%
Комиссия
Комиссия DXD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXD имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 2.46 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 10.92 | -12.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares UltraShort Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.87 | $1.59 | $1.31 | $0.11 | $0.00 | $0.19 | $1.99 | $2.04 | $0.21 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Dow30 показал максимальную просадку в 99.71%, зарегистрированную 16 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Dow30 составляет 99.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.71%июнь 2026 г. | 17y 3mo | — | 17y 3moмарт 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -38.15%окт. 2007 г. | 1y 2mo | 12mo | 2y 2moиюль 2006 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -34.91%янв. 2009 г. | 1mo 16d | 1mo 25d | 3mo 11dнояб. 2008 г. - март 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -31.57%нояб. 2008 г. | 7d | 16d | 23dокт. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.15%окт. 2008 г. | 0s | 14d | 14dокт. 2008 г. - окт. 2008 г. |
Показатели просадок
| DXD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -56.78% | -42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -9.10% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.68% | -18.90% | -38.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -25.43% | -40.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.76% | -33.92% | -60.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -3.21% | -96.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -10.71% | -71.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 2.04% | +16.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DXD
Добавьте ProShares UltraShort Dow30 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXD