PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort Dow30 (DXD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74348A5902

CUSIP

74347B276

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

11 июл. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Industrial Average Index (-200%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DXD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DXD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DXD с DIA DXD с QLD DXD с XLG DXD с DOG DXD с UDOW DXD с SDOW
Популярные сравнения:
DXD с DIA DXD с QLD DXD с XLG DXD с DOG DXD с UDOW DXD с SDOW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Dow30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.10%
9.66%
DXD (ProShares UltraShort Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Dow30 показал доход в -17.60% с начала года и -18.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort Dow30 составила -23.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


DXD

С начала года

-17.60%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-13.15%

1 год

-18.72%

5 лет

-23.80%

10 лет

-23.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DXD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.59%-3.68%-3.63%11.44%-4.05%-1.29%-7.63%-3.04%-2.96%3.43%-13.66%-17.60%
2023-5.30%9.26%-3.65%-4.32%7.39%-7.76%-5.96%5.33%8.16%3.44%-15.25%-8.47%-18.77%
20226.58%6.10%-5.79%9.45%-2.16%13.29%-12.55%7.59%19.40%-23.88%-11.05%8.95%7.09%
20213.45%-6.97%-12.99%-5.55%-4.66%-0.32%-2.99%-3.08%8.39%-11.30%7.19%-11.00%-35.18%
20201.64%21.21%4.12%-22.71%-10.26%-6.14%-5.90%-14.13%3.09%8.49%-21.48%-6.45%-44.57%
2019-13.47%-7.28%-0.05%-4.60%13.86%-12.84%-1.87%2.03%-3.94%-1.10%-7.52%-3.17%-35.33%
2018-10.47%6.68%6.32%-0.79%-2.63%1.17%-8.73%-4.66%-3.51%9.96%-4.21%17.44%3.07%
2017-1.13%-9.56%1.18%-2.73%-1.44%-3.41%-5.05%-1.15%-3.86%-8.40%-7.74%-3.96%-38.64%
201610.62%-2.29%-13.40%-1.54%-1.08%-2.61%-5.75%-0.65%0.54%1.54%-11.16%-6.71%-29.66%
20156.70%-11.07%2.95%-0.99%-2.90%3.86%-1.46%11.95%1.75%-15.86%-1.85%2.44%-7.36%
201410.90%-8.52%-2.16%-2.06%-2.59%-1.58%2.58%-6.86%0.12%-4.79%-5.76%-0.82%-20.64%
2013-11.03%-3.53%-7.51%-4.01%-4.83%1.93%-7.98%8.71%-4.78%-6.15%-7.10%-6.51%-42.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DXD составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXD, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.832.07
Коэффициент Сортино DXD, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.122.76
Коэффициент Омега DXD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.39
Коэффициент Кальмара DXD, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.193.05
Коэффициент Мартина DXD, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.4313.27
DXD
^GSPC

ProShares UltraShort Dow30 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.83
2.07
DXD (ProShares UltraShort Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort Dow30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.59$1.32$0.11$0.00$0.19$1.99$2.05$0.22

Дивидендный доход

6.02%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort Dow30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.47$1.59
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$1.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.45$1.99
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.73$2.05
2017$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.58%
-1.91%
DXD (ProShares UltraShort Dow30)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Dow30 показал максимальную просадку в 99.62%, зарегистрированную 4 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Dow30 составляет 99.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.62%10 мар. 2009 г.39634 дек. 2024 г.
-38.15%18 июл. 2006 г.3109 окт. 2007 г.2493 окт. 2008 г.559
-34.91%21 нояб. 2008 г.306 янв. 2009 г.372 мар. 2009 г.67
-31.57%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1220 нояб. 2008 г.18
-19.15%13 окт. 2008 г.113 окт. 2008 г.1027 окт. 2008 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort Dow30 составляет 7.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.17%
3.82%
DXD (ProShares UltraShort Dow30)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab