Сравнение DXD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DXD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -23.42% против 13.98% соответственно.
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и SPY
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
DXD vs. SPY — Ранг доходности на риск
DXD
SPY
Сравнение DXD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.93 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.45 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.53 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 7.30 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.93 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.69 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.78 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.56 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между DXD и SPY составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и SPY
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и SPY
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -55.19% | -44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -12.05% | -30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -24.50% | -39.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -33.72% | -60.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -6.24% | -93.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -9.09% | -73.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 2.52% | +29.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и SPY
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 5.31% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 9.47% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 19.05% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 17.06% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 17.92% | +16.93% |