PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DXD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -24.44% против 15.08% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DXD and SPY is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.93

The correlation between DXD and SPY shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и SPY

Секторы
DXD
SPY

Финансовые услуги

94.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DXD
94.0%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

DXD

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

DXD

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

SPY
4.5%

Энергетика

DXD

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

DXD

-

SPY
8.3%

Промышленность

DXD

-

SPY
7.8%

Недвижимость

DXD

-

SPY
1.8%

Технологии

DXD

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

DXD

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DXD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.72

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.38

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.44

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

10.63

-12.19

DXD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и SPY

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-55.19%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-8.88%

-21.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-18.76%

-40.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-24.50%

-42.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-33.72%

-60.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-0.91%

-98.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-9.02%

-73.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

2.04%

+15.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и SPY

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.58%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

10.02%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

12.58%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

17.17%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

17.93%

+16.92%

Сравнение комиссий DXD и SPY

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и SPY

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DXD and SPY have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (4.67%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -24.44% for DXD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.00% for SPY.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор