Сравнение DXD с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DXD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или QLD.
Основные характеристики
| DXD | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.08% | 45.85% |
| Дох-ть за 1 год | -36.55% | 77.31% |
| Дох-ть за 3 года | -12.76% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.59% | 32.57% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.26% | 29.83% |
| Коэф-т Шарпа | -1.62 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | -2.47 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 0.72 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 23.33% | 8.01% |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 34.98% |
| Макс. просадка | -99.60% | -83.13% |
| Текущая просадка | -99.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DXD и QLD составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXD и QLD
С начала года, DXD показывает доходность -22.08%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 45.85%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.26% против 29.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и QLD
И DXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и QLD
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QLD в 0.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 5.93% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и QLD
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.46%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.