PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.44% против 33.87% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between DXD and QLD is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.76

The correlation between DXD and QLD shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и QLD

Секторы
DXD
QLD

Финансовые услуги

94.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DXD
94.0%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

DXD

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

QLD
6.4%

Энергетика

DXD

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

DXD

-

QLD
3.7%

Промышленность

DXD

-

QLD
2.6%

Недвижимость

DXD

-

QLD
0.1%

Технологии

DXD

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

DXD

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DXD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.30

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.78

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.92

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

6.24

-7.80

DXD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и QLD

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-83.13%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-25.13%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-42.29%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-63.68%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-63.68%

-30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-11.84%

-87.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-18.11%

-64.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

7.73%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

14.98%

-10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

30.86%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

37.22%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

45.59%

-16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

44.86%

-10.01%

Сравнение комиссий DXD и QLD

И DXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и QLD

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DXD and QLD have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -24.44% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.13% for QLD.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор