PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXD с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXD с QLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

DXD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или QLD.

Корреляция

Корреляция между DXD и QLD составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DXD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.29

QLD:

0.34

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.28

QLD:

0.95

Коэф-т Омега

DXD:

0.96

QLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.12

QLD:

0.53

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.76

QLD:

1.53

Индекс Язвы

DXD:

15.81%

QLD:

14.59%

Дневная вол-ть

DXD:

34.17%

QLD:

50.56%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

DXD:

-99.58%

QLD:

-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -22.82% против 27.36% соответственно.

DXD

С начала года

-1.47%

1 месяц

-9.20%

6 месяцев

4.81%

1 год

-9.91%

5 лет

-24.29%

10 лет

-22.82%

QLD

С начала года

-2.82%

1 месяц

27.11%

6 месяцев

-2.71%

1 год

17.25%

5 лет

28.66%

10 лет

27.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXD и QLD

И DXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

DXD
ProShares UltraShort Dow30
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и QLD

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности QLD в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXD
ProShares UltraShort Dow30		5.97%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.23%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок DXD и QLD

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 11.90%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...