PortfoliosLab logo
Сравнение DXD с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXD и QLD составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DXD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.19%
5,007.62%
DXD
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.18

QLD:

0.20

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.02

QLD:

0.63

Коэф-т Омега

DXD:

1.00

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.06

QLD:

0.24

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.38

QLD:

0.74

Индекс Язвы

DXD:

16.01%

QLD:

13.66%

Дневная вол-ть

DXD:

33.79%

QLD:

50.13%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

DXD:

-99.53%

QLD:

-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -19.08%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -22.21% против 25.03% соответственно.


DXD

С начала года

9.63%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

8.11%

1 год

-8.28%

5 лет

-22.74%

10 лет

-22.21%

QLD

С начала года

-19.08%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-15.00%

1 год

10.60%

5 лет

25.98%

10 лет

25.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXD и QLD

И DXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии DXD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXD: 0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXD: -0.18
QLD: 0.20
Коэффициент Сортино DXD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXD: -0.02
QLD: 0.63
Коэффициент Омега DXD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXD: 1.00
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара DXD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXD: -0.06
QLD: 0.24
Коэффициент Мартина DXD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXD: -0.38
QLD: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.20
DXD
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и QLD

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности QLD в 0.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXD
ProShares UltraShort Dow30
5.36%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок DXD и QLD

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.53%
-27.13%
DXD
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 24.67%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 32.70%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.67%
32.70%
DXD
QLD