Сравнение DXD с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
DXD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 7.86% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -23.42% против 29.40% соответственно.
DXD
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -17.91%
- 3 года*
- -16.52%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -23.42%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и QLD
И DXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DXD vs. QLD — Ранг доходности на риск
DXD
QLD
Сравнение DXD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.84 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.43 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.49 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.88 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.84 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.34 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.66 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.53 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между DXD и QLD составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и QLD
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.43% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и QLD
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -83.13% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -25.13% | -17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -63.68% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -63.68% | -30.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -20.10% | -79.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -18.30% | -63.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.18% | 7.67% | +24.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.94%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 12.96% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 25.55% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 44.91% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 44.77% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 44.47% | -9.62% |