PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -24.63% против 36.10% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between DXD and QLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.77

The correlation between DXD and QLD shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и QLD

Секторы
DXD
QLD

Финансовые услуги

85.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

DXD

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

QLD
7.7%

Энергетика

DXD

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

DXD

-

QLD
4.2%

Промышленность

DXD

-

QLD
2.8%

Недвижимость

DXD

-

QLD
0.1%

Технологии

DXD

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

DXD

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DXD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.70

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
3.16

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.42

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.92

-13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.70

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.58

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.81

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.60

-1.24

Просадки

Сравнение просадок DXD и QLD

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-83.13%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-25.13%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-42.29%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-63.68%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-63.68%

-30.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-0.53%

-99.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-18.17%

-64.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

7.20%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 5.98%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.90%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

24.08%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

31.85%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

44.74%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

44.56%

-9.65%

Сравнение комиссий DXD и QLD

И DXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и QLD

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DXD and QLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to DXD (5.98%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -24.63% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.12% for QLD.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор