PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с QLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -25.21%/yr vs 36.27%/yr for QLD. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -25.21% против 36.27% соответственно.

DXD

1 день
0.11%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-29.87%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-15.78%
10 лет*
-25.21%

QLD

1 день
-6.61%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.58%
6 месяцев
26.13%
1 год
66.80%
3 года*
43.61%
5 лет*
21.41%
10 лет*
36.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-13.08%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
QLD
ProShares Ultra QQQ		29.58%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between DXD and QLD is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.77

The correlation between DXD and QLD shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и QLD

Секторы
DXD
QLD

Финансовые услуги

94.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DXD
94.2%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

DXD

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

QLD
6.4%

Энергетика

DXD

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

DXD

-

QLD
3.7%

Промышленность

DXD

-

QLD
2.6%

Недвижимость

DXD

-

QLD
0.1%

Технологии

DXD

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

DXD

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

DXD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.88

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.33

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.67

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

9.05

-10.81

DXD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и QLD

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-83.13%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-25.13%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.68%

-42.29%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-63.68%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.76%

-63.68%

-31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-9.26%

-90.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-18.14%

-64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

7.40%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 8.30%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

18.22%

-9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

28.95%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

35.77%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

45.34%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

44.80%

-9.89%

Сравнение комиссий DXD и QLD

И DXD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и QLD

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.26%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

DXD and QLD have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to DXD (8.30%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.27% vs -25.21% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.27% return vs -25.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.13% for QLD.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор