PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DXD с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXD и XLG составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.9

Доходность

Сравнение доходности DXD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.76%
10.52%
DXD
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.70

XLG:

2.38

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.91

XLG:

3.08

Коэф-т Омега

DXD:

0.89

XLG:

1.44

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.16

XLG:

3.16

Коэф-т Мартина

DXD:

-1.21

XLG:

12.99

Индекс Язвы

DXD:

13.03%

XLG:

2.75%

Дневная вол-ть

DXD:

22.50%

XLG:

15.03%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

DXD:

-99.57%

XLG:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 34.28%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -23.24% против 15.16% соответственно.


DXD

С начала года

-15.47%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-17.82%

5 лет

-23.45%

10 лет

-23.24%

XLG

С начала года

34.28%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

10.14%

1 год

35.72%

5 лет

18.08%

10 лет

15.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXD и XLG

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


DXD
ProShares UltraShort Dow30
График комиссии DXD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DXD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DXD, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.802.38
Коэффициент Сортино DXD, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.063.08
Коэффициент Омега DXD, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.881.44
Коэффициент Кальмара DXD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.183.16
Коэффициент Мартина DXD, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.3712.99
DXD
XLG

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.80
2.38
DXD
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и XLG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности XLG в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DXD
ProShares UltraShort Dow30
4.08%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.54%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок DXD и XLG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.57%
-2.41%
DXD
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и XLG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.06%
4.02%
DXD
XLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab