Сравнение DXD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
DXD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или XLG.
Корреляция
Корреляция между DXD и XLG составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXD и XLG
Основные характеристики
DXD:
-0.05
XLG:
0.35
DXD:
0.11
XLG:
0.56
DXD:
1.01
XLG:
1.08
DXD:
-0.01
XLG:
0.42
DXD:
-0.09
XLG:
1.48
DXD:
15.85%
XLG:
4.13%
DXD:
26.19%
XLG:
17.47%
DXD:
-99.62%
XLG:
-52.39%
DXD:
-99.53%
XLG:
-14.51%
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -22.34% против 13.83% соответственно.
DXD
10.79%
9.78%
9.26%
-1.66%
-26.82%
-22.34%
XLG
-11.48%
-8.07%
-5.71%
6.15%
19.71%
13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и XLG
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXD и XLG
DXD
XLG
Сравнение DXD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и XLG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности XLG в 0.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 5.31% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.82% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и XLG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и XLG
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.