PortfoliosLab logo
Сравнение DXD с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXD и XLG составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности DXD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.19%
598.75%
DXD
XLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.18

XLG:

0.58

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.02

XLG:

0.95

Коэф-т Омега

DXD:

1.00

XLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.06

XLG:

0.62

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.38

XLG:

2.29

Индекс Язвы

DXD:

16.01%

XLG:

5.60%

Дневная вол-ть

DXD:

33.79%

XLG:

21.97%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

DXD:

-99.53%

XLG:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -22.21% против 13.85% соответственно.


DXD

С начала года

9.63%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

8.11%

1 год

-8.28%

5 лет

-22.74%

10 лет

-22.21%

XLG

С начала года

-8.37%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.03%

1 год

13.59%

5 лет

17.41%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXD и XLG

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


График комиссии DXD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXD: 0.95%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLG: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXD: -0.18
XLG: 0.58
Коэффициент Сортино DXD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXD: -0.02
XLG: 0.95
Коэффициент Омега DXD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXD: 1.00
XLG: 1.13
Коэффициент Кальмара DXD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXD: -0.06
XLG: 0.62
Коэффициент Мартина DXD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXD: -0.38
XLG: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.58
DXD
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и XLG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности XLG в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXD
ProShares UltraShort Dow30
5.36%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.79%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок DXD и XLG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.53%
-11.50%
DXD
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и XLG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 15.08%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.67%
15.08%
DXD
XLG