Сравнение DXD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
DXD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или XLG.
Основные характеристики
| DXD | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.19% | 8.77% |
| Дох-ть за 1 год | -18.39% | 31.87% |
| Дох-ть за 3 года | -10.34% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -23.53% | 15.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -23.66% | 13.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.85 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 20.05% | 13.49% |
| Макс. просадка | -99.53% | -52.38% |
| Current Drawdown | -99.49% | -3.19% |
Корреляция
Корреляция между DXD и XLG составляет -0.90. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXD и XLG
С начала года, DXD показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -23.66% против 13.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и XLG
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и XLG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности XLG в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.92% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.88% | 0.97% | 1.34% | 0.93% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.86% | 1.99% | 2.09% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и XLG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и XLG
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.