PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 16.48%/yr for XLG. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности DXD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -24.44% против 16.48% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between DXD and XLG is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.87

Over the past year, the inverse relationship between DXD and XLG has weakened: their correlation has moved from -0.87 to -0.65, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DXD и XLG

Секторы
DXD
XLG

Финансовые услуги

94.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

48.7%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

DXD
94.0%
XLG
9.9%

Сырьевые материалы

DXD

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

DXD

-

XLG
13.9%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

XLG
10.1%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

XLG
5.0%

Энергетика

DXD

-

XLG
2.2%

Здравоохранение

DXD

-

XLG
6.7%

Промышленность

DXD

-

XLG
2.1%

Недвижимость

DXD

-

XLG

-

Технологии

DXD

-

XLG
48.7%

Коммунальные услуги

DXD

-

XLG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с GLLDXD с SPY
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

DXD vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.20

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.70

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.38

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

4.56

-6.12

DXD vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и XLG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-52.39%

-47.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-12.41%

-18.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-20.70%

-38.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-28.02%

-39.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-30.46%

-63.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-4.68%

-95.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-7.63%

-74.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

3.73%

+13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и XLG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.67% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.63%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

11.16%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

14.20%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

18.83%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

18.87%

+15.98%

Сравнение комиссий DXD и XLG

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и XLG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

DXD and XLG have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (4.67%) compared to XLG (4.63%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs -24.44% for DXD. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.65% for XLG.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while XLG is S&P 500. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор