Сравнение DXD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
DXD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или XLG.
Корреляция
Корреляция между DXD и XLG составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DXD и XLG
Основные характеристики
DXD:
-0.83
XLG:
1.74
DXD:
-1.11
XLG:
2.33
DXD:
0.87
XLG:
1.31
DXD:
-0.19
XLG:
2.40
DXD:
-1.36
XLG:
9.53
DXD:
14.26%
XLG:
2.85%
DXD:
23.26%
XLG:
15.57%
DXD:
-99.62%
XLG:
-52.39%
DXD:
-99.60%
XLG:
-1.99%
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -23.84% против 15.33% соответственно.
DXD
-7.04%
-6.94%
-18.06%
-18.53%
-23.95%
-23.84%
XLG
1.28%
0.68%
15.57%
25.80%
16.95%
15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и XLG
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXD и XLG
DXD
XLG
Сравнение DXD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и XLG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности XLG в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.36% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.30% | 1.77% | 1.16% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и XLG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и XLG
ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.