PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXD с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXD с XLG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

DXD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXD или XLG.

Корреляция

Корреляция между DXD и XLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DXD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXD:

-0.30

XLG:

0.74

Коэф-т Сортино

DXD:

-0.21

XLG:

1.20

Коэф-т Омега

DXD:

0.97

XLG:

1.17

Коэф-т Кальмара

DXD:

-0.10

XLG:

0.82

Коэф-т Мартина

DXD:

-0.66

XLG:

2.84

Индекс Язвы

DXD:

15.74%

XLG:

6.00%

Дневная вол-ть

DXD:

34.15%

XLG:

22.19%

Макс. просадка

DXD:

-99.62%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

DXD:

-99.57%

XLG:

-4.84%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -22.73% против 14.64% соответственно.

DXD

С начала года

-0.05%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

7.44%

1 год

-10.24%

5 лет

-24.09%

10 лет

-22.73%

XLG

С начала года

-1.47%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

-0.72%

1 год

16.21%

5 лет

18.66%

10 лет

14.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DXD и XLG

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

DXD
ProShares UltraShort Dow30
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXD и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг риск-скорректированной доходности DXD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и XLG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности XLG в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXD
ProShares UltraShort Dow30		5.88%5.91%3.87%0.25%0.00%0.30%1.77%1.16%0.13%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.74%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок DXD и XLG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и XLG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...