PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 17.27%/yr for XLG. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности DXD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -24.63% против 17.27% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between DXD and XLG is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.87

Over the past year, the inverse relationship between DXD and XLG has weakened: their correlation has moved from -0.87 to -0.67, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DXD и XLG

Секторы
DXD
XLG

Финансовые услуги

85.4%
9.6%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
85.4%
XLG
9.6%

Сырьевые материалы

DXD

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

DXD

-

XLG
17.1%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

XLG
11.3%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

XLG
5.8%

Энергетика

DXD

-

XLG
2.7%

Здравоохранение

DXD

-

XLG
7.0%

Промышленность

DXD

-

XLG
1.9%

Недвижимость

DXD

-

XLG

-

Технологии

DXD

-

XLG
43.9%

Коммунальные услуги

DXD

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с GLLDXD с SPY
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

DXD vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.15

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.92

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.31

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.66

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.15

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.87

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.92

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.62

-1.27

Просадки

Сравнение просадок DXD и XLG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-52.39%

-47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-12.41%

-17.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-20.70%

-35.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-28.02%

-36.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-30.46%

-64.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-1.44%

-98.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-7.64%

-74.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

3.30%

+15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и XLG

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

3.19%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

9.80%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

13.33%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

18.68%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

18.84%

+16.07%

Сравнение комиссий DXD и XLG

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и XLG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

DXD and XLG have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.27% vs -24.63% for DXD. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.27% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.60% for XLG.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while XLG is S&P 500. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор