Сравнение SDOW с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG).
SDOW и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SDOW уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -36.51% против -10.53% соответственно.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и DOG
И SDOW, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SDOW vs. DOG — Ранг доходности на риск
SDOW
DOG
Сравнение SDOW c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | -0.43 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.49 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.31 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.43 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и DOG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и DOG
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и DOG
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -92.59% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -22.70% | -36.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | -33.06% | -47.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -70.38% | -28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -91.99% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -66.17% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 16.51% | +29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и DOG
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 5.02% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 9.25% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 16.80% | +33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 14.73% | +29.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 17.46% | +34.58% |