Сравнение SDOW с DJIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).
SDOW и DJIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и DJIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | -18.40% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | -1.83% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.83%.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
DJIA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и DJIA
SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.
Доходность на риск
SDOW vs. DJIA — Ранг доходности на риск
SDOW
DJIA
Сравнение SDOW c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.52 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.83 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.75 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.05 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.52 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.59 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и DJIA составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и DJIA
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности DJIA в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 11.42% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и DJIA
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DJIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -16.91% | -83.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -9.20% | -49.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -5.23% | -94.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -3.63% | -85.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 2.25% | +43.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и DJIA
ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 4.12% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 6.08% | +21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 13.05% | +37.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 11.32% | +32.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 11.32% | +40.72% |