PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDOW с DJIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с DJIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%), while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDOW returned -33.25%/yr vs 10.46%/yr for DJIA. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 5.91%.

SDOW

1 день
0.76%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-17.28%
С начала года
-23.85%
1 год
-39.38%
3 года*
-33.25%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
-37.70%

DJIA

1 день
0.04%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
4.02%
С начала года
5.91%
1 год
14.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и DJIA

2026 (YTD)2025202420232022
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-23.85%-33.94%-25.95%-28.78%-19.04%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		5.91%9.11%14.52%9.15%-1.07%

Correlation

The correlation between SDOW and DJIA is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

-0.72

The correlation between SDOW and DJIA has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и DJIA

Секторы
SDOW
DJIA

Финансовые услуги

82.6%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SDOW
82.6%
DJIA
27.3%

Сырьевые материалы

SDOW

-

DJIA
3.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

DJIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

DJIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

DJIA
4.1%

Энергетика

SDOW

-

DJIA
2.2%

Здравоохранение

SDOW

-

DJIA
12.8%

Промышленность

SDOW

-

DJIA
18.1%

Недвижимость

SDOW

-

DJIA

-

Технологии

SDOW

-

DJIA
19.1%

Коммунальные услуги

SDOW

-

DJIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с QQQSDOW с DXD
Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с SPYDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с CAIBX

Доходность на риск

SDOW vs. DJIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 11
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWDJIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.01

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.90

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.42

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.03

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

7.56

-9.10

SDOW vs. DJIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и DJIA

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и DJIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWDJIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-16.91%

-83.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.20%

-7.34%

-36.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.85%

-12.09%

-64.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.63%

-3.50%

-86.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.58%

1.97%

+23.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и DJIA

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWDJIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

1.26%

+5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.02%

6.32%

+22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

7.41%

+29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

11.10%

+33.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.03%

11.10%

+40.93%

Сравнение комиссий SDOW и DJIA

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и DJIA

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности DJIA в 10.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.55%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.44%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and DJIA have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (6.81%) compared to DJIA (1.26%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs DJIA's -16.91%.

On 3-year performance, DJIA leads with 10.46% vs -33.25% for SDOW. On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJIA has performed better with a 10.46% return vs -33.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

DJIA has the higher dividend yield at 10.55%, compared with 5.44% for SDOW.

SDOW is categorized as Leveraged Equities, while DJIA is Derivative Income. SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.60% for DJIA.

DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и DJIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор