PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DJIA с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 11.31%/yr vs 18.36%/yr for VTV. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%.

DJIA

1 день
0.09%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.42%
С начала года
8.60%
1 год
18.05%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
8.98%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DJIA

Global X Dow 30 Covered Call ETF
$1.58M$1.37M$1.41M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам DJIA и VTV

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		8.60%9.11%14.52%9.15%-1.07%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%2.24%

Correlation

The correlation between DJIA and VTV is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.66

The correlation between DJIA and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DJIA и VTV

Секторы
DJIA
VTV

Финансовые услуги

26.7%
22.4%

Промышленность

18.9%
14.3%

Технологии

16.1%
15.3%

Здравоохранение

13.2%
15.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
2.9%

Сырьевые материалы

3.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.7%

Энергетика

1.9%
6.9%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

DJIA
26.7%
VTV
22.4%

Промышленность

DJIA
18.9%
VTV
14.3%

Технологии

DJIA
16.1%
VTV
15.3%

Здравоохранение

DJIA
13.2%
VTV
15.2%

Потребительский циклический сектор

DJIA
10.3%
VTV
3.9%

Коммуникационные услуги

DJIA
5.2%
VTV
2.9%

Сырьевые материалы

DJIA
3.9%
VTV
3.0%

Потребительский защитный сектор

DJIA
3.9%
VTV
8.7%

Энергетика

DJIA
1.9%
VTV
6.9%

Недвижимость

DJIA

-

VTV
2.5%

Коммунальные услуги

DJIA

-

VTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с SPYDJIA с FCNTXDJIA с CAIBXDJIA с FMAGX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DJIA vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DJIA c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJIAVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.83

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.04

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.59

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

17.77

-8.57

DJIA vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJIA и VTV

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIAVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-59.27%

+42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-6.35%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-14.52%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.81%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.64%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и VTV

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIAVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.83%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

7.77%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.63%

10.30%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

13.82%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

16.62%

-5.54%

Сравнение комиссий DJIA и VTV

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и VTV

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.30%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and VTV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.83%) compared to DJIA (2.38%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs VTV's -59.27%.

On 3-year performance, VTV leads with 18.36% vs 11.31% for DJIA. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTV has performed better with a 18.36% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.30%, compared with 1.83% for VTV.

DJIA is categorized as Derivative Income, while VTV is Large Cap Value Equities. DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор