Сравнение DJIA с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Vanguard Value ETF (VTV).
DJIA и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJIA или VTV.
Основные характеристики
| DJIA | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.54% | 22.01% |
| Дох-ть за 1 год | 16.79% | 33.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.76 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 14.40 | 22.10 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 7.94% | 10.25% |
| Макс. просадка | -16.91% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DJIA и VTV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и VTV
С начала года, DJIA показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 22.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и VTV
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJIA c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и VTV
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VTV в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 6.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и VTV
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и VTV
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 3.16%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.