Сравнение DJIA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DJIA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJIA или SPY.
Корреляция
Корреляция между DJIA и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и SPY
Основные характеристики
DJIA:
1.68
SPY:
2.03
DJIA:
2.41
SPY:
2.71
DJIA:
1.34
SPY:
1.38
DJIA:
3.00
SPY:
3.02
DJIA:
11.40
SPY:
13.49
DJIA:
1.19%
SPY:
1.88%
DJIA:
8.08%
SPY:
12.48%
DJIA:
-16.91%
SPY:
-55.19%
DJIA:
-2.11%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, DJIA показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%.
DJIA
12.86%
-0.26%
9.86%
13.39%
N/A
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJIA и SPY
DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DJIA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и SPY
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 6.85% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DJIA и SPY
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и SPY
Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 2.12%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.