PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJIA с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DJIA returned 10.45%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности DJIA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

DJIA

1 день
0.00%
1 месяц
3.03%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.90%
1 год
14.27%
3 года*
10.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJIA и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		3.46%9.11%14.52%9.15%-2.80%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%4.07%

Correlation

The correlation between DJIA and SCHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between DJIA and SCHD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DJIA и SCHD

Секторы
DJIA
SCHD

Финансовые услуги

27.2%
9.3%

Промышленность

18.4%
7.5%

Технологии

17.1%
16.4%

Здравоохранение

13.1%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
19.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Энергетика

2.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

DJIA
27.2%
SCHD
9.3%

Промышленность

DJIA
18.4%
SCHD
7.5%

Технологии

DJIA
17.1%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

DJIA
13.1%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

DJIA
11.6%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

DJIA
4.4%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

DJIA
4.0%
SCHD
1.2%

Энергетика

DJIA
2.4%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

DJIA
1.9%
SCHD
6.3%

Недвижимость

DJIA

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

DJIA

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBXDJIA с FMAGX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

DJIA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.64

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.08

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

6.26

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

15.38

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.64

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DJIA и SCHD

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJIASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-33.37%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-4.61%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-16.13%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.73%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.32%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.87%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и SCHD

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 1.66%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJIASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.69%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

7.65%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

10.95%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

14.38%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

16.71%

-5.52%

Сравнение комиссий DJIA и SCHD

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и SCHD

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		10.82%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DJIA and SCHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, DJIA dropped -16.91% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, SCHD leads with 15.59% vs 10.45% for DJIA. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DJIA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 15.59% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for DJIA.

DJIA has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 3.24% for SCHD.

DJIA is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. DJIA tracks DJIA Cboe BuyWrite v2 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJIA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор