PortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DJIA и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DJIA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.11%
15.35%
DJIA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

0.57

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

DJIA:

0.91

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

DJIA:

1.15

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DJIA:

0.66

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

DJIA:

3.19

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

DJIA:

2.50%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

DJIA:

14.04%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DJIA:

-6.55%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


DJIA

С начала года

-2.82%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

0.95%

1 год

7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DJIA и SCHD

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJIA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DJIA, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DJIA: 0.57
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино DJIA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DJIA: 0.91
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега DJIA, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DJIA: 1.15
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара DJIA, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DJIA: 0.66
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина DJIA, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DJIA: 3.19
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.23
DJIA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и SCHD

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
12.79%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и SCHD

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.55%
-11.33%
DJIA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и SCHD

Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.97% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
11.25%
DJIA
SCHD