PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS37960A8595
CUSIP37960A859
ЭмитентGlobal X
Дата выпуска23 февр. 2022 г.
КатегорияDerivative Income
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDJIA Cboe BuyWrite v2 Index
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.globalxetfs.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия DJIA составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DJIA с SCHD, DJIA с VOO, DJIA с JEPI, DJIA с CAIBX, DJIA с FMAGX, DJIA с FCNTX, DJIA с SPY, DJIA с VTV, DJIA с XYLD, DJIA с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Dow 30 Covered Call ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.07%
14.05%
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X Dow 30 Covered Call ETF показал доход в 13.34% с начала года и 16.98% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.34%25.45%
1 месяц1.66%2.91%
6 месяцев8.06%14.05%
1 год16.98%35.64%
5 лет (среднегодовая)N/A14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DJIA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.86%1.67%1.79%-1.78%-1.03%1.57%1.95%2.52%1.65%-1.26%13.34%
20233.19%-0.16%-0.10%1.05%-1.69%4.22%1.16%-0.15%-2.87%-0.01%2.54%1.84%9.16%
20221.63%3.97%-2.98%-2.61%-2.84%3.38%-4.71%-6.80%9.16%1.48%-1.46%-2.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DJIA среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DJIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DJIA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DJIA, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DJIA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DJIA, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DJIA, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Global X Dow 30 Covered Call ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.90
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X Dow 30 Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.


7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.51$1.57$1.98

Дивидендный доход

6.46%7.16%9.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Dow 30 Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.09$0.10$0.11$0.17$0.13$0.10$0.15$0.11$0.18$0.15$0.00$1.29
2023$0.14$0.14$0.21$0.12$0.06$0.16$0.11$0.17$0.10$0.14$0.11$0.12$1.57
2022$0.22$0.20$0.17$0.22$0.20$0.15$0.21$0.22$0.17$0.21$1.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
-0.29%
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X Dow 30 Covered Call ETF показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.

Текущая просадка Global X Dow 30 Covered Call ETF составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.91%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.32722 янв. 2024 г.440
-4.53%26 мар. 2024 г.4630 мая 2024 г.2912 июл. 2024 г.75
-4.17%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.815 авг. 2024 г.11
-2.94%3 мар. 2022 г.48 мар. 2022 г.616 мар. 2022 г.10
-2.41%15 окт. 2024 г.154 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X Dow 30 Covered Call ETF составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
3.86%
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF)
Benchmark (^GSPC)