PortfoliosLab logo
Сравнение DJIA с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DJIA и FCNTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DJIA и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.60%
39.86%
DJIA
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJIA:

0.53

FCNTX:

0.38

Коэф-т Сортино

DJIA:

0.85

FCNTX:

0.67

Коэф-т Омега

DJIA:

1.14

FCNTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DJIA:

0.61

FCNTX:

0.42

Коэф-т Мартина

DJIA:

2.91

FCNTX:

1.43

Индекс Язвы

DJIA:

2.54%

FCNTX:

5.84%

Дневная вол-ть

DJIA:

14.04%

FCNTX:

22.21%

Макс. просадка

DJIA:

-16.91%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

DJIA:

-6.95%

FCNTX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -4.42%.


DJIA

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCNTX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-6.11%

1 год

10.75%

5 лет

15.72%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DJIA и FCNTX

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJIA: 0.60%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJIA и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJIA c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DJIA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DJIA: 0.53
FCNTX: 0.38
Коэффициент Сортино DJIA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DJIA: 0.85
FCNTX: 0.67
Коэффициент Омега DJIA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DJIA: 1.14
FCNTX: 1.09
Коэффициент Кальмара DJIA, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DJIA: 0.61
FCNTX: 0.42
Коэффициент Мартина DJIA, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DJIA: 2.91
FCNTX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.38
DJIA
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и FCNTX

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.85%, что больше доходности FCNTX в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
12.85%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и FCNTX

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.95%
-11.32%
DJIA
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и FCNTX

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 10.97%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
14.63%
DJIA
FCNTX